發(fā)布時(shí)間：2017-08-08 16:34

  本文關(guān)鍵詞：采用熵指標(biāo)分析農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)——以上海、鄭州、大連期貨交易所實(shí)證數(shù)據(jù)為例

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【摘要】：本文借鑒信息學(xué)中熵方法對(duì)以農(nóng)產(chǎn)品為主的期貨市場(chǎng)宏觀風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析,實(shí)證表明熵指標(biāo)計(jì)算簡(jiǎn)便、能夠有效展示期貨市場(chǎng)宏觀風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況。結(jié)果顯示具有近似類別商品的期貨市場(chǎng)之間會(huì)產(chǎn)生一定的類涓流效應(yīng),通過(guò)配置交易商品的類別和比例可以有效調(diào)整期貨市場(chǎng)總體風(fēng)險(xiǎn)。另外,實(shí)證結(jié)果也表明通過(guò)將期貨分別在不同交易所交易的方式可以大幅壓縮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),目前中國(guó)期貨市場(chǎng)總體格局比較合理。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;國(guó)網(wǎng)物資有限公司;
【關(guān)鍵詞】： 農(nóng)產(chǎn)品期貨 熵 風(fēng)險(xiǎn)
【基金】：北京市教委2013年度“北京經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與外貿(mào)發(fā)展研究”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(IDHT20130522)的階段性成果 北京市教委項(xiàng)目資助(SQSM201310009001)
【分類號(hào)】：F323.7;F724.5;F224
【正文快照】： 一、引言相對(duì)工業(yè)制造品而言,一般的農(nóng)產(chǎn)品具有收入彈性低、價(jià)格彈性低的特點(diǎn)①,而且生產(chǎn)周期普遍較長(zhǎng),為了降低農(nóng)業(yè)商品生產(chǎn)中周期性的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、盡可能減少“谷賤傷農(nóng)”情況的出現(xiàn),將農(nóng)產(chǎn)品期貨化就成了降低農(nóng)業(yè)商品周期性價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、提前價(jià)格發(fā)現(xiàn)的一個(gè)金融手段。作為中國(guó)市

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 王燕,楊文瀚;金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究進(jìn)展[J];科技進(jìn)步與對(duì)策;2005年08期

2 曹宏鐸,李e，

本文編號(hào)：640942