本文關(guān)鍵詞：基于攝動(dòng)理論的障礙期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：通常情況下,期權(quán)定價(jià)的理論研究均假定股票價(jià)格的波動(dòng)率和期望收益率為常數(shù).本文假定波動(dòng)率和期望收益率為股票價(jià)格的一般函數(shù),并在此基礎(chǔ)之上研究了障礙期權(quán)定價(jià)問題.首先,利用偏微分方程的攝動(dòng)理論將障礙期權(quán)的Black-.Scholes方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程.其次,通過求解這些常系數(shù)拋物方程得到了障礙期權(quán)定價(jià)問題的一個(gè)近似解.最后,通過Feymann-Kac公式給出了近似結(jié)論的誤差估計(jì),結(jié)果表明近似解一致收斂于相應(yīng)期權(quán)價(jià)格的精確解.
【作者單位】： 貴州民族大學(xué)理學(xué)院;西北工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 攝動(dòng)理論 近似展開 障礙期權(quán) 誤差估計(jì)
【基金】：國家自然科學(xué)基金(70471057,71171164) 貴州省研究生卓越人才計(jì)劃(ZYRC字[2014]008) 西北工業(yè)大學(xué)博士論文創(chuàng)新基金(CX2012035)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 1引言本文在如下修正的Black-Scholes模型的基礎(chǔ)之上,研究障礙期權(quán)的定價(jià)問題.假定金融市場(chǎng)上有兩種資產(chǎn),一種是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(如股票),它的價(jià)格St滿足非線性隨機(jī)微分 方程dSt=n{t,St)Stdt+a(t,]nSt)Stdwt, (1)另一種資產(chǎn)是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(如銀行存款),它的價(jià)格滿足dMt=rMtdt, (2)其中

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本文編號(hào)：600462