本文關(guān)鍵詞：期貨市場(chǎng)數(shù)據(jù)特征分析及其建模

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【摘要】：期貨交易在世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融活動(dòng)中越來(lái)越重要,對(duì)期貨價(jià)格內(nèi)在規(guī)律的研究也已成為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等學(xué)科的重要研究課題.本文對(duì)中國(guó)期貨市場(chǎng)的股指期貨、螺紋期貨、橡膠期貨的每隔15分鐘的收盤(pán)價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析.通過(guò)分析三種期貨的對(duì)數(shù)收益率數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì),發(fā)現(xiàn)期貨的對(duì)數(shù)收益率分布并不是正態(tài)的,而是有偏的、尖峰和胖尾的；通過(guò)消除趨勢(shì)波動(dòng)分析法(DFA)的分析,發(fā)現(xiàn)期貨的對(duì)數(shù)價(jià)格序列是正相關(guān)的.在此研究基礎(chǔ)上用α穩(wěn)定分布對(duì)期貨的對(duì)數(shù)收益率進(jìn)行建模.最后,因?yàn)槠谪浀膶?duì)數(shù)價(jià)格軌道存在周期性處于常值狀態(tài)的特征,我們借助次擴(kuò)散過(guò)程B(Sα(t))對(duì)期貨的對(duì)數(shù)價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,并通過(guò)一種計(jì)算機(jī)模擬次擴(kuò)散過(guò)程軌道的方法來(lái)驗(yàn)證所選擇的次擴(kuò)散過(guò)程B(Sα(t))適合對(duì)期貨的對(duì)數(shù)價(jià)格數(shù)據(jù)的分析.
【關(guān)鍵詞】：期貨 對(duì)數(shù)收益率 對(duì)數(shù)價(jià)格 α穩(wěn)定分布 次擴(kuò)散 計(jì)算機(jī)模擬
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F724.5;F224
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第一章 緒論10-13
• 1.1 研究背景10-12
• 1.2 本文的工作12
• 1.3 本文的實(shí)證數(shù)據(jù)12-13
• 第二章 期貨價(jià)格及收益率的分析13-17
• 2.1 期貨對(duì)數(shù)收益率的分布特征分析13-14
• 2.2 期貨對(duì)數(shù)價(jià)格的相關(guān)性分析14-16
• 2.2.1 消除趨勢(shì)波動(dòng)分析法14-15
• 2.2.2 實(shí)證分析15-16
• 2.3 小結(jié)16-17
• 第三章 期貨收益率的穩(wěn)定分布建模17-22
• 3.1 α穩(wěn)定分布17-18
• 3.2 指數(shù)估算18-19
• 3.3 穩(wěn)定分布建模19-21
• 3.4 小結(jié)21-22
• 第四章 期貨價(jià)格的次擴(kuò)散過(guò)程建模22-30
• 4.1 次擴(kuò)散過(guò)程22-24
• 4.2 指數(shù)估算24-25
• 4.3 次擴(kuò)散過(guò)程建模25
• 4.4 實(shí)證檢驗(yàn)25-29
• 4.4.1 軌道模擬25-27
• 4.4.2 實(shí)證檢驗(yàn)27-29
• 4.5 小結(jié)29-30
• 第五章 總結(jié)30-31
• 5.1 本文的主要成果30
• 5.2 本論文的不足30-31
• 參考文獻(xiàn)31-33
• 附錄33-39
• 致謝3

【相似文獻(xiàn)】

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