本文關鍵詞：我國股票期權無風險套利策略研究

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【摘要】：上證50ETF期權的上市宣布我國證券市場正式步入期權時代。期權是一種企業(yè)、銀行和投資者等進行風險管理的有力工具,是市場上最活躍的金融衍生品之一,其定價方法及交易策略相對期貨及其他衍生品比較復雜及多變。本文首先對我國股票期權運行狀況進行簡要分析。隨后,在評述期權定價模型的基礎上,根據期權自身的價格性質,著重介紹期權價格凸性無風險套利策略及其應用。最后,對我國資本市場和期權市場的建設提出相應的建議。
【作者單位】： 上海財經大學;
【關鍵詞】： 上證ETF 價格凸性 期權定價 無風險套利
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 2015年2月9日,我國首支股票期權產品——上證50ETF期權開始在上海證券交易所正式掛牌交易。這意味著我國證券市場正式步入期權時代。期權是全球資本市場最重要的風險管理工具之一。美國期貨業(yè)協(xié)會(FIA)統(tǒng)計數據顯示,全球已有50余家交易所上市期權產品,遍及所有成熟市場和主要

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本文編號：578846