發(fā)布時間：2017-07-17 13:05

  本文關鍵詞：與鞅相關的廣義Ornstein-Uhlenbeck過程及其在金融中的應用

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【摘要】：本文研究一個由譜負廣義Ornstein-Uhlenbeck過程的恒定水平首達時的二維聯(lián)合分布及其在這個首達時的原始停止�；谟嘘PLevy過程和GOU過程的一些結果,通過使用鞅和馬爾可夫鏈方法,給出了依據(jù)新特殊函數(shù)分布的拉普拉斯變換的顯式表達式。詳細研究了穩(wěn)定情況下的廣義Ornstein-Uhlenbeck過程,給出了計算廣義Vasicek模型中的歐式最大值看漲期權價格的拉普拉斯變換公式,推廣了已有結果。
【作者單位】： 寧夏大學數(shù)學計算機學院;
【關鍵詞】： 鞅 廣義Ornstein-Uhlenbeck過程 Laplace變換 首達時 期限結構 路徑依賴期權
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11361044)
【分類號】：O211.6
【正文快照】： 0引言設Z:=(Zt,t≥0)是一個完備概率空間(Ω,F,(Ft)t≥0,P)上其σ域流(F)t≥0滿足通常的條件從0開始的譜負Levy過程。對于任何λ0定義一個廣義Ornstein-Uhlenbeck(簡稱GOU)過程X:=(Xt,t≥0),X∈R,具有向后驅動的Levy過程(簡稱BDLP),Z為下列隨機微分方程的唯一解:dXt=-λXtdt+

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本文編號：553697