本文關(guān)鍵詞：中國股指期貨風(fēng)險監(jiān)控研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自2010年4月份中國正式推出股指期貨交易以來，股指期貨已在我國平穩(wěn)地走過了兩個年頭。股指期貨作為金融衍生產(chǎn)品的一種，具有強大的風(fēng)險配置功能和價格發(fā)現(xiàn)功能，其健康有序地運行對構(gòu)建多層次金融市場，深化金融體制改革有著重要的意義。然而，國內(nèi)外眾多的股指期貨風(fēng)險案例也給了我們一個啟示，那便是金融監(jiān)管必須及時跟上金融創(chuàng)新的步伐，才能有利于整個經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展。因此，在現(xiàn)階段充分認(rèn)識股指期貨的特殊風(fēng)險，構(gòu)建一系列符合我國實際且科學(xué)有效的股指期貨風(fēng)險監(jiān)控制度，，有效監(jiān)督與控制股指期貨風(fēng)險，顯得格外重要。 本研究首先從一般理論入手，從外部風(fēng)險監(jiān)管及內(nèi)部風(fēng)險控制兩方面介紹了股指期貨風(fēng)險監(jiān)控的相關(guān)理論；接著對股指期貨的風(fēng)險類型及風(fēng)險成因進行分析，同時通過對我國開展金融期貨的案例分析和中國資本市場存在的問題分析，總結(jié)了我國開展股指期貨所面臨的特殊風(fēng)險；其次通過對滬深300股指期貨收益率建立GARCH—VaR模型，計算其VaR值并對結(jié)果進行失敗頻率檢驗，檢驗結(jié)果表明估測值是有效的，為我國股指期貨風(fēng)險度量提供借鑒；最后分別從外部監(jiān)管及市場主體內(nèi)部風(fēng)險控制兩方面對我國股指期貨風(fēng)險監(jiān)控體系的建立提出政策建議。
【關(guān)鍵詞】：股指期貨 風(fēng)險管理 監(jiān)管制度 GARCH—VaR模型
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F832.5;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1 緒論6-12
• 1.1 研究背景和意義6-7
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀7-10
• 1.3 研究的方法和內(nèi)容10-11
• 1.4 創(chuàng)新之處11-12
• 2 股指期貨風(fēng)險監(jiān)控的一般理論研究12-24
• 2.1 股指期貨外部風(fēng)險監(jiān)控——風(fēng)險監(jiān)管理論研究12-21
• 2.2 股指期貨內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控——風(fēng)險控制理論研究21-24
• 3 我國股指期貨發(fā)展面臨的風(fēng)險24-34
• 3.1 股指期貨的風(fēng)險分析24-27
• 3.2 我國開展金融期貨的案例分析27-29
• 3.3 中國發(fā)展股指期貨的風(fēng)險來源——中國資本市場存在的問題與不足29-32
• 3.4 中國股指期貨交易的風(fēng)險特征32-34
• 4 股指期貨風(fēng)險的度量——基于 GARCH 模型族的 VAR 度量研究34-52
• 4.1 股指期貨風(fēng)險度量模型理論35-42
• 4.2 用 GARCH—VAR 模型度量我國股指期貨風(fēng)險的實證研究42-52
• 5 中國股指期貨風(fēng)險監(jiān)控體系的構(gòu)建52-60
• 5.1 股指期貨風(fēng)險監(jiān)控原理52
• 5.2 我國股指期貨風(fēng)險監(jiān)控中存在的不足52-54
• 5.3 構(gòu)建中國股指期貨風(fēng)險監(jiān)控體系的政策建議54-60
• 6 結(jié)論60-62
• 注釋62-63
• 參考文獻63-66
• 附錄66-80
• 致謝80

【參考文獻】

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本文編號：410070