本文關(guān)鍵詞：基于隱馬爾科夫模型的股指預(yù)測(cè)和股指期貨模擬交易研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文從金融工程的角度將隱馬爾科夫模型（Hidden Markov Model,HMM）運(yùn)用于滬深300指數(shù)的日預(yù)測(cè)上，納入技術(shù)分析指標(biāo)，探求模型的最優(yōu)觀測(cè)值向量組，并且基于模型給出對(duì)股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約的交易策略，嘗試為股指期貨中頻量化交易提供一種新方法和新思路。 HMM是一種雙重嵌套的隨機(jī)過(guò)程。本文的理論研究部分初步探討了HMM模型預(yù)測(cè)滬深300指數(shù)的方法，探討了單日預(yù)測(cè)與多日加權(quán)預(yù)測(cè)，通過(guò)估算工作量確定了K均值聚類(lèi)的方法來(lái)選取初始值。 在實(shí)證部分，本文分析了傳統(tǒng)的技術(shù)分析的缺憾，提出將技術(shù)分析指標(biāo)納入HMM模型的輸入觀測(cè)值向量組，，通過(guò)主成份分析對(duì)指標(biāo)過(guò)多的指標(biāo)組降維處理，并且找到了百分比絕對(duì)平均誤差和預(yù)測(cè)單日勝率都比較理想的HMM模型。 在策略研究部分，本文提出了一種基于HMM模型發(fā)出的單日預(yù)測(cè)信號(hào)的股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約的交易策略。并測(cè)算了備選模型的模擬交易累積收益。通過(guò)對(duì)比兩種不同的高累積收益模型的具體情況，探討了HMM實(shí)際運(yùn)用到股指期貨量化交易上的可行條件。
【關(guān)鍵詞】：隱馬爾科夫模型 股指期貨 交易策略 勝率
【學(xué)位授予單位】：上海師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 選題背景和意義8-9
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀9-10
• 1.3 本文的創(chuàng)新點(diǎn)10-11
• 第二章 理論研究11-24
• 2.1 馬爾科夫過(guò)程11
• 2.2 隱馬爾科夫模型11-12
• 2.3 隱馬爾科夫模型的參數(shù)表示12-13
• 2.4 隱馬爾科夫的三個(gè)經(jīng)典問(wèn)題13-15
• 2.4.1 評(píng)估問(wèn)題14
• 2.4.2 解碼問(wèn)題14-15
• 2.4.3 學(xué)習(xí)問(wèn)題15
• 2.5 隱馬爾科夫算法15-19
• 2.5.1 Forward-backward 算法15-16
• 2.5.2 Viterbi 算法16-17
• 2.5.3 Baum-Welch 算法17-19
• 2.6 應(yīng)用隱馬爾科夫模型預(yù)測(cè)滬深 300 指數(shù)的思路19-24
• 2.6.1 滬深 300 指數(shù)19
• 2.6.2 建模取樣方法19-20
• 2.6.3 預(yù)測(cè)方法20-21
• 2.6.4 判別模型的標(biāo)準(zhǔn)21
• 2.6.5 迭代初始值的選取21-24
• 第三章 實(shí)證分析24-41
• 3.1 提取備選指標(biāo)24-25
• 3.2 技術(shù)分析指標(biāo)計(jì)算方法介紹和參數(shù)定義25-36
• 3.2.1 趨向指標(biāo)組25-27
• 3.2.2 反趨向指標(biāo)組27-29
• 3.2.3 能量指標(biāo)組29-31
• 3.2.4 價(jià)量指標(biāo)組31-32
• 3.2.5 壓力支撐指標(biāo)組32-33
• 3.2.6 成交量指標(biāo)組33-34
• 3.2.7 超買(mǎi)超賣(mài)指標(biāo)組34
• 3.2.8 擺動(dòng)指標(biāo)組34-35
• 3.2.9 強(qiáng)弱指標(biāo)組35
• 3.2.10 波動(dòng)指標(biāo)組35-36
• 3.3 數(shù)據(jù)的處理36-39
• 3.4 實(shí)證結(jié)果39-41
• 第四章 基于隱馬爾科夫模型的股指期貨交易策略41-48
• 4.1 股指期貨當(dāng)月連續(xù)合約41-42
• 4.2 交易策略42-43
• 4.3 模擬交易的效果43-48
• 第五章 本文的結(jié)論與不足48-50
• 致謝50-51
• 參考文獻(xiàn)51-54
• 附錄54-61
• 附錄一 組合號(hào)代表的組合（部分）54
• 附錄二 MATLAB代碼54-61

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

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7 陳勇;基于被動(dòng)投資策略期貨市場(chǎng)程序化交易的研究[D];安徽大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：基于隱馬爾科夫模型的股指預(yù)測(cè)和股指期貨模擬交易研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：396536