假定標的資產(chǎn)(例如股票)的價格由混合雙分數(shù)布朗運動驅動,并考慮在買賣回望期權交易過程中支付紅利的情況.利用伊藤公式建立混合雙分數(shù)布朗運動環(huán)境下的金融市場模型,得到一個關于回望期權價格的偏微分方程.采用邊界條件和變量代換的方法,求得該偏微分方程的解,并用正態(tài)分布函數(shù)表示,即回望看跌期權和回望看漲期權定價公式的顯式解.

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圖3.1混合雙分數(shù)布朗運動模型下不同HK指數(shù)與初始股價對應回望看跌期權的價值

圖4.1分數(shù)布朗運動模型下不同無風險利率對應回望看跌期權價值

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