由于次分?jǐn)?shù)Brown運動具有更一般的高斯過程特性,假設(shè)股票價格滿足次分?jǐn)?shù)Brown運動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,在此基礎(chǔ)上,應(yīng)用次分?jǐn)?shù)相關(guān)的隨機(jī)分析理論,建立次分?jǐn)?shù)下相應(yīng)的金融數(shù)學(xué)模型,并借助保險精算方法對該模型進(jìn)行求解,從而得到次分?jǐn)?shù)Brown運動下的再裝期權(quán)的定價公式.

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 次分?jǐn)?shù)布朗運動環(huán)境下金融市場數(shù)學(xué)模型
2 再裝期權(quán)定價
3 結(jié)論



本文編號：3804064