金融體系間的諸多關(guān)系可以通過構(gòu)造金融網(wǎng)絡(luò)來體現(xiàn)。目前大量的研究工作表明,網(wǎng)路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)存儲(chǔ)了金融系統(tǒng)的豐富信息。而傳統(tǒng)的皮爾遜相關(guān)系數(shù)并不能給出金融序列間的非線性關(guān)系,格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)要求序列是平穩(wěn)定的且并不能給出變量關(guān)系的因果強(qiáng)度。因此,給出了一種非線性因果關(guān)系的度量方法,用部分互信息（part mutual information）來度量股票之間的因果強(qiáng)度。采用這一方法研究了2013年1月到2018年10月在鄭州期貨交易所交易的6中農(nóng)產(chǎn)品和非農(nóng)產(chǎn)品序列（棉花CF、玻璃FG、菜籽油OI、菜籽粕、對苯二甲酸TA和強(qiáng)麥WH）的收益率數(shù)據(jù),并通過構(gòu)造網(wǎng)絡(luò)來研究期貨市場的因果關(guān)系。有趣的發(fā)現(xiàn)是,強(qiáng)麥和二甲酸、玻璃和二甲酸之間有很強(qiáng)的雙向因果關(guān)系,二甲苯和棉花有弱的雙向因果關(guān)系;玻璃對棉花和強(qiáng)麥有強(qiáng)因果關(guān)系,而棉花和強(qiáng)麥對玻璃有弱的因果關(guān)系。菜籽油對二甲苯、強(qiáng)麥和玻璃有單向的因果關(guān)系,棉花對強(qiáng)麥有單向因果關(guān)系。在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中菜籽粕是一個(gè)孤立節(jié)點(diǎn);網(wǎng)絡(luò)以強(qiáng)麥、二甲苯和玻璃為中心。 

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
引言
一、數(shù)據(jù)和方法
    (一) 原始數(shù)據(jù)和預(yù)處理
    (二) 方法
二、結(jié)果
    (一) 部分互信息計(jì)算問題
    (二) 因果網(wǎng)絡(luò)
三、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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