在股票價格服從次分數(shù)Brown運動和跳過程驅(qū)動的隨機微分方程這個假設基礎上,結(jié)合次分數(shù)Brown運動以及跳過程相關隨機分析知識,構(gòu)建相應數(shù)學模型,結(jié)合保險精算思想對其求解,從而得到相應的再裝期權(quán)定價公式。 

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
1 次分數(shù)跳-擴散過程下金融市場數(shù)學模型
2 再裝期權(quán)定價
3 結(jié) 論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]分數(shù)Vasicek利率下創(chuàng)新重置期權(quán)定價[J]. 薛紅,王媛媛.  紡織高�；A科學學報. 2015(01)
[2]次分數(shù)布朗運動下帶交易費用的備兌權(quán)證定價[J]. 肖煒麟,張衛(wèi)國,徐維軍.  中國管理科學. 2014(05)
[3]分數(shù)布朗運動下具有違約風險未定權(quán)益定價[J]. 李萍,薛紅,李琛煒.  紡織高校基礎科學學報. 2012(04)
[4]分數(shù)布朗運動環(huán)境下再裝期權(quán)的保險精算定價[J]. 何永紅,薛紅,王曉東.  紡織高�；A科學學報. 2012(03)
[5]分數(shù)跳-擴散過程下強路徑依賴型期權(quán)定價模型[J]. 孫玉東,薛紅.  西安工程大學學報. 2010(01)
[6]改進的跳擴散模型下的再裝期權(quán)定價[J]. 賈莉莉,梁向前,姜麗麗.  山東理工大學學報(自然科學版). 2009(06)
[7]分數(shù)布朗運動環(huán)境下重置期權(quán)定價模型[J]. 張學蓮,薛紅.  西安工程大學學報. 2009(04)
[8]復合期權(quán)的保險精算定價[J]. 畢學慧,杜雪樵.  合肥工業(yè)大學學報(自然科學版). 2008(08)
[9]保險精算方法在期權(quán)定價模型中的應用[J]. 鄭紅,郭亞軍,李勇,劉芳華.  東北大學學報(自然科學版). 2008(03)
[10]跳-擴散模型下的再裝期權(quán)定價[J]. 王獻東,杜雪樵.  經(jīng)濟數(shù)學. 2007(03)



本文編號：3703269