本文關(guān)鍵詞：中國(guó)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 股指期貨是金融市場(chǎng)上最為成功的金融衍生品種之一,股指期貨交易在世界很多國(guó)家獲得了迅猛的發(fā)展。目前,全球GDP前20位的國(guó)家或地區(qū)中,只有中國(guó)內(nèi)地沒有股指期貨市場(chǎng)。而股指期貨對(duì)完善股票市場(chǎng)的交易功能、降低交易成本、健全股票市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制和為股票投資者提供較多的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避機(jī)制等方而具有積極的作用。適時(shí)科學(xué)地推出交易所衍生品是完善我國(guó)金融體系的必經(jīng)之路,也是我國(guó)資本市場(chǎng)改革和發(fā)展戰(zhàn)略中的一項(xiàng)重要任務(wù)。但股指期貨又是一把雙刃劍,使用不當(dāng)會(huì)帶來災(zāi)難性的后果,如何管理股指期貨可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前迫切需要考慮和準(zhǔn)備的。 本文對(duì)于股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因、特點(diǎn)及我國(guó)推出股指期貨后可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)的分析,在分析總結(jié)了國(guó)內(nèi)外股指期貨風(fēng)險(xiǎn)事件經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,提出應(yīng)從系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面對(duì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,并將其細(xì)化為宏觀和中觀風(fēng)險(xiǎn)以及微觀風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)層次。在微觀風(fēng)險(xiǎn)方面,在介紹國(guó)外股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況,對(duì)我國(guó)股指期貨投資者面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了模擬分析;在宏觀和中觀風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方面,借鑒國(guó)外股指期貨市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn),具體論述了我國(guó)如何建立股指期貨的三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式。
【關(guān)鍵詞】：股指期貨 風(fēng)險(xiǎn) 微觀風(fēng)險(xiǎn) 宏觀風(fēng)險(xiǎn) VaR
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【目錄】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-6
• 目錄6-7
• 1 導(dǎo)論7-11
• 1.1 選題背景及意義7-9
• 1.2 本文的研究主題與研究方法9
• 1.3 本文的框架安排9-10
• 1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)10-11
• 2 股指期貨風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論及文獻(xiàn)回顧11-21
• 2.1 股指期貨的相關(guān)理論11-17
• 2.2 國(guó)內(nèi)外對(duì)股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀17-21
• 3 我國(guó)股指期貨推出后可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及管理21-30
• 3.1 我國(guó)股指期貨推出后可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)21-23
• 3.2 國(guó)內(nèi)外股指期貨風(fēng)險(xiǎn)事件及教訓(xùn)23-27
• 3.3 我國(guó)股指期貨可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)的管理27-30
• 4 我國(guó)股指期貨微觀風(fēng)險(xiǎn)管理30-42
• 4.1 股指期貨投資者風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)30
• 4.2 VaR及投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR模型30-32
• 4.3 基差風(fēng)險(xiǎn)度量的VaR模型32-33
• 4.4 對(duì)我國(guó)股指期貨上市后可能的風(fēng)險(xiǎn)的度量33-37
• 4.5 利用VaR風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的投資者內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制37-42
• 5 我國(guó)股指期貨宏觀和中觀風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管42-51
• 5.1 海外股指期貨宏觀和中觀風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管借鑒42-45
• 5.2 構(gòu)建我國(guó)的股指期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系45-51
• 結(jié)論51-52
• 參考文獻(xiàn)52-54
• 致謝54

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：364067