本文關鍵詞：分數(shù)布朗運動下帶紅利的歐式期權(quán)定價，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：基于股票價格遵循有分數(shù)布朗運動驅(qū)動的分數(shù)階隨機微分方程.運用Black-Scholes方程理論建立帶紅利的歐式看漲期權(quán)定價模型,根據(jù)分數(shù)階隨機微分方程理論將方程的求解問題轉(zhuǎn)化為偏微分方程的求解問題,給出期權(quán)定價的解析解.
【作者單位】： 青海大學成人教育學院;
【關鍵詞】： 歐式期權(quán)定價 分數(shù)階隨機微分方程 分數(shù)階高斯白噪音 分數(shù)B-S方程 分數(shù)布朗運動
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 期權(quán)定價是期權(quán)研究的核心問題之一,也是金融領域數(shù)學應用最復雜的問題之一.期權(quán)價格反映出期權(quán)的買賣雙方對某一資產(chǎn)做出的價值判斷,但期權(quán)的公平價格很難從市場中直接反映,從1973年Fisher Black和Myron Scholes提出經(jīng)典的Black-Scholes模型[1],這一理論假設股票價格的波動

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本文編號：358214