基于主成分分析法,構(gòu)造2007—2018年的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù),并進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果表明,此系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)情況大致相同,說(shuō)明綜合指數(shù)能夠大致刻畫(huà)我國(guó)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)�？紤]私募基金和期貨市場(chǎng),構(gòu)造2011年之后的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù),研究結(jié)果表明,除了2015年以外,我國(guó)私募基金和期貨市場(chǎng)的發(fā)展在一定程度上降低了金融市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 

【文章來(lái)源】：經(jīng)營(yíng)與管理. 2019,(08)

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【部分圖文】：

所示：圖3：兩種系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)對(duì)比貨風(fēng)險(xiǎn)有兩種

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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