本文利用2006-2016年中國(guó)大蒜市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù),選取因子分析模型,分析了大蒜期貨上市的可行性和必要性。研究表明,我國(guó)大蒜具有價(jià)格波動(dòng)大、容易運(yùn)輸和儲(chǔ)藏以及現(xiàn)貨產(chǎn)量大等特點(diǎn),此外我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品+期貨的運(yùn)行模式正處于完善階段,有利于助推大蒜期貨上市。將大蒜與其他農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行因子分析模型對(duì)比發(fā)現(xiàn),大蒜綜合因子得分排名第3,說(shuō)明大蒜相對(duì)于其他農(nóng)產(chǎn)品而言更具有上市的可行性。 

【文章來(lái)源】：糧食科技與經(jīng)濟(jì). 2019,44(04)

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【文章目錄】：
1 研究方法和模型構(gòu)建
    1.1 研究方法
    1.2 模型構(gòu)建
2 實(shí)證分析
    2.1 提取因子
    2.2 因子旋轉(zhuǎn)
    2.3 因子解釋
    2.4 因子得分
    2.5 得分及排序
    2.6 結(jié)果與分析
3 結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]“農(nóng)產(chǎn)品期貨+供應(yīng)鏈金融”模式創(chuàng)新研究[J]. 何平均,李菁菁.  糧食科技與經(jīng)濟(jì). 2018(11)
[2]我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、問(wèn)題及對(duì)策[J]. 李京棟,張吉國(guó).  金融教育研究. 2015(04)
[3]期貨市場(chǎng)、貨幣供應(yīng)量對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的影響——基于對(duì)小麥、玉米、大豆糧食品種的實(shí)證分析[J]. 朱一鳴,張樹(shù)忠.  糧食科技與經(jīng)濟(jì). 2014(04)
[4]我國(guó)大蒜價(jià)格波動(dòng)特征分析——基于ARCH類模型的實(shí)證分析[J]. 姚升,周應(yīng)恒.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2012(10)
[5]游資對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)有影響嗎——基于大蒜價(jià)格波動(dòng)的案例研究[J]. 張利庠,張喜才,陳姝彤.  農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2010(12)
[6]白糖期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理效果的實(shí)證分析——基于OLS和ECM-GARCH方法的比較研究[J]. 劉曉雪,黃劍,高揚(yáng).  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2009(11)
[7]大連商品交易所期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證分析——以大豆和玉米期貨為例[J]. 王汝芳.  經(jīng)濟(jì)與管理研究. 2009(08)
[8]中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨套期保值績(jī)效實(shí)證分析[J]. 胡秋靈,丁皞.  統(tǒng)計(jì)與信息論壇. 2008(09)

碩士論文
[1]中國(guó)生豬期貨上市可行性研究[D]. 沈暉.南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2009
[2]我國(guó)棉花期貨市場(chǎng)套期保值的績(jī)效研究[D]. 周芳.中南大學(xué) 2006



本文編號(hào)：3447752