本文關(guān)鍵詞：基于股票期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格預(yù)測(cè)作用的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在金融市場(chǎng)和商品市場(chǎng)日益快速發(fā)展的背景下,現(xiàn)代金融衍生產(chǎn)品的應(yīng)用已經(jīng)變得日益顯著。在這些金融衍生品交易中,期權(quán)是最活躍的一個(gè)品種。作為一種金融衍生產(chǎn)品,其價(jià)值在于投入標(biāo)的資產(chǎn)所產(chǎn)生的時(shí)間價(jià)值,而它作用主要是作為是一種投資避險(xiǎn)工具為市場(chǎng)參與者提供決策依據(jù)。 首先,本文簡(jiǎn)單地介紹了期權(quán)的定義、現(xiàn)狀以及著名的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型。 然后,本文介紹了Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型中的波動(dòng)率參數(shù)的兩種計(jì)算方式(即歷史波動(dòng)率模型和EWMA模型),利用計(jì)算出來(lái)的波動(dòng)率來(lái)逆反推出BHP公司的標(biāo)的資產(chǎn)估計(jì)價(jià)格。通過(guò)單因素實(shí)驗(yàn)的方差分析法來(lái)檢驗(yàn)不同波動(dòng)率計(jì)算方式對(duì)期權(quán)定價(jià)的影響。 接著,本文重點(diǎn)介紹了股票期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的影響。通過(guò)對(duì)股票期權(quán)的歷史價(jià)格建立模型的方式,來(lái)預(yù)測(cè)標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)格。 最后,本文介紹了股票期權(quán)波動(dòng)率對(duì)其標(biāo)的資產(chǎn)的未來(lái)波動(dòng)率走勢(shì)的影響。 本文的研究旨在為股票期權(quán)的價(jià)格及波動(dòng)率的預(yù)測(cè)提供一種新的嘗試和思路,希望本文的研究方法能夠?yàn)閷?lái)參與到中國(guó)金融衍生品市場(chǎng)的投資者們提供更好的風(fēng)險(xiǎn)控制和決策的依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】：期權(quán) Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型 波動(dòng)率 預(yù)測(cè)
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【目錄】：

• 目錄6-7
• 摘要7-8
• ABSTRACT8-9
• 引言9-10
• 第一章 金融衍生產(chǎn)品期權(quán)的介紹10-14
• 第一節(jié) 金融衍生產(chǎn)品--期權(quán)10-11
• 第二節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的介紹11-12
• 第三節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的介紹12-14
• 第二章 期權(quán)波動(dòng)率應(yīng)用的實(shí)證分析14-23
• 第一節(jié) 基于歷史波動(dòng)率模型計(jì)算的實(shí)證研究14-17
• 第二節(jié) 基于EWMA模型計(jì)算的實(shí)證研究17-22
• 第三節(jié) 對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的估計(jì)價(jià)格進(jìn)行方差分析22-23
• 第三章 股票期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格的預(yù)測(cè)作用23-35
• 第一節(jié) 股票期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格預(yù)測(cè)作用的研究23-26
• 第二節(jié) 股票期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格的預(yù)測(cè)方法26-35
• 第四章 股票期權(quán)波動(dòng)率對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)作用35-38
• 第一節(jié) 股票期權(quán)波動(dòng)率對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)波動(dòng)率預(yù)測(cè)作用的可行性研究35-38
• 第五章 總結(jié)與展望38-40
• 附錄40-42
• 參考文獻(xiàn)42-44
• 致謝44

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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7 韓兆紅;利用重磁資料進(jìn)行構(gòu)造邊界識(shí)別與弱異常提取的方法研究及應(yīng)用[D];吉林大學(xué);2011年

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7 薛雪;基于誤差修正模型的農(nóng)戶小額信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)[D];大連理工大學(xué);2010年

8 張昆;基于逐步判別的農(nóng)戶小額貸款信用評(píng)價(jià)研究[D];大連理工大學(xué);2010年

9 劉莎;基于小樣本的農(nóng)戶小額貸款信用評(píng)價(jià)體系研究[D];大連理工大學(xué);2010年

10 朱強(qiáng);非同質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)組合的最優(yōu)定價(jià)[D];大連理工大學(xué);2010年

  本文關(guān)鍵詞：基于股票期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格預(yù)測(cè)作用的研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：337719