文章利用機器學(xué)習(xí)支持向量機算法中的C-SVM模型來對期貨進行擇時,構(gòu)建基于C-SVM的期貨訂單簿擇時交易策略模型,以上海黃金期貨主力合約訂單簿數(shù)據(jù),引入交易止損機制進行回測評價,通過與實際真實交易信號對比,可以發(fā)現(xiàn)基于該模型預(yù)測的擇時交易信號準(zhǔn)確率較高,從而驗證基于C-SVM的期貨訂單簿量化擇時交易策略是有效的,可以輔助決策期貨交易,選擇合適時機進行期貨合約買賣盈利。 

【文章來源】：無線互聯(lián)科技. 2019,16(07)

【文章頁數(shù)】：3 頁

【文章目錄】：
1 SVM與訂單簿
2 模型構(gòu)造過程
    2.1 數(shù)據(jù)初始化
    2.2 參數(shù)尋優(yōu)
    2.3 建立C-SVM基礎(chǔ)模型
    2.4 模型動態(tài)優(yōu)化
    2.5 C-SVM模型預(yù)測擇時交易信號
3 模型回測與評價
4 結(jié)語



本文編號：3340733