文章利用機(jī)器學(xué)習(xí)支持向量機(jī)算法中的C-SVM模型來(lái)對(duì)期貨進(jìn)行擇時(shí),構(gòu)建基于C-SVM的期貨訂單簿擇時(shí)交易策略模型,以上海黃金期貨主力合約訂單簿數(shù)據(jù),引入交易止損機(jī)制進(jìn)行回測(cè)評(píng)價(jià),通過(guò)與實(shí)際真實(shí)交易信號(hào)對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)基于該模型預(yù)測(cè)的擇時(shí)交易信號(hào)準(zhǔn)確率較高,從而驗(yàn)證基于C-SVM的期貨訂單簿量化擇時(shí)交易策略是有效的,可以輔助決策期貨交易,選擇合適時(shí)機(jī)進(jìn)行期貨合約買(mǎi)賣(mài)盈利。 

【文章來(lái)源】：無(wú)線互聯(lián)科技. 2019,16(07)

【文章頁(yè)數(shù)】：3 頁(yè)

【文章目錄】：
1 SVM與訂單簿
2 模型構(gòu)造過(guò)程
    2.1 數(shù)據(jù)初始化
    2.2 參數(shù)尋優(yōu)
    2.3 建立C-SVM基礎(chǔ)模型
    2.4 模型動(dòng)態(tài)優(yōu)化
    2.5 C-SVM模型預(yù)測(cè)擇時(shí)交易信號(hào)
3 模型回測(cè)與評(píng)價(jià)
4 結(jié)語(yǔ)



本文編號(hào)：3340733