文章在Cox,Ross,Rubinstein提出的二叉樹期權(quán)定價(jià)模型基礎(chǔ)上考慮現(xiàn)實(shí)生活時(shí)變的無風(fēng)險(xiǎn)利率對期權(quán)定價(jià)的影響,提出將2階段不同的無風(fēng)險(xiǎn)利率加入到2步二叉樹模型中.通過參數(shù)估計(jì)與公式推導(dǎo)將2時(shí)段不同的無風(fēng)險(xiǎn)利率引入到多步二叉樹模型中,完善二叉樹對于時(shí)變的無風(fēng)險(xiǎn)利率的考慮,更貼近現(xiàn)實(shí)生活的金融市場. 

【文章來源】：淮北師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,40(03)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 預(yù)備知識
    1.1 單步二叉樹
    1.2 多步二叉樹
    1.3 對二叉樹模型的評價(jià)
2 主要結(jié)果
    2.1 2步二叉樹中不同無風(fēng)險(xiǎn)利率模型的探究
    2.2 多步二叉樹中不同無風(fēng)險(xiǎn)利率模型的探究
3 結(jié)論



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