這項研究旨在揭示原油現(xiàn)貨價格和未來價格之間的關(guān)系,這反過來將有助于確定原油價格。在構(gòu)建投資組合時,資產(chǎn)之間的高度相關(guān)性不能被視為長期多元化回報的令人滿意的衡量標(biāo)準(zhǔn)。迫切需要通過適當(dāng)考慮資產(chǎn)價格之間的共同長期趨勢來增強傳統(tǒng)的風(fēng)險回報建模方法�？紤]到這一迫切需要,本文試圖利用時間序列數(shù)據(jù)來探討原油現(xiàn)貨價格與未來價格之間的長期和短期關(guān)系。 

【文章來源】：現(xiàn)代營銷(經(jīng)營版). 2019,(07)

【文章頁數(shù)】：1 頁

【文章目錄】：
一、原有現(xiàn)貨價格與期貨價格的現(xiàn)狀
二、原油現(xiàn)貨價格與期貨價格的協(xié)整分析
結(jié)語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]原油期貨與現(xiàn)貨價格聯(lián)動性的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湫再|(zhì)[J]. 高湘昀,安海忠,劉紅紅,丁穎輝.  物理學(xué)報. 2011(06)
[2]原油現(xiàn)貨價格與期貨價格關(guān)系的實證分析以——WTI為例[J]. 張婷婷.  價格月刊. 2010(12)
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本文編號：3230792