運用時變T-Copula模型描述多種期貨合約價格變化的聯(lián)合分布,并估測上海期貨交易所交易的12種商品期貨主力合約20分鐘的價格變動的聯(lián)合分布,發(fā)現(xiàn)時變T-Copula模型可以很好地同時描述多個合約價格變化的相依關(guān)系,尤其是顯著的尾部相依性。 

【文章來源】：經(jīng)濟與管理. 2019,33(06)CSSCI

【文章頁數(shù)】：8 頁

【部分圖文】：

對期貨合約的估測尾部相依系數(shù)差

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3119784