運(yùn)用時(shí)變T-Copula模型描述多種期貨合約價(jià)格變化的聯(lián)合分布,并估測(cè)上海期貨交易所交易的12種商品期貨主力合約20分鐘的價(jià)格變動(dòng)的聯(lián)合分布,發(fā)現(xiàn)時(shí)變T-Copula模型可以很好地同時(shí)描述多個(gè)合約價(jià)格變化的相依關(guān)系,尤其是顯著的尾部相依性。 

【文章來(lái)源】：經(jīng)濟(jì)與管理. 2019,33(06)CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：8 頁(yè)

【部分圖文】：

對(duì)期貨合約的估測(cè)尾部相依系數(shù)差

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于時(shí)變Copula的滬深300股指期現(xiàn)貨高頻價(jià)格相依結(jié)構(gòu)測(cè)度[J]. 謝赤,龍瑞,曾志堅(jiān).  系統(tǒng)工程. 2016(08)
[2]原油期貨與PTA期貨的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)——基于Copula-CoVaR模型的研究[J]. 梁仁方,靳明,沈丹薇.  財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究. 2016(07)



本文編號(hào)：3119784