針對期權定價模型在金融衍生品定價過程中存在的問題,本文開發(fā)了基于Matlab GUI的期權定價系統(tǒng),實現(xiàn)證券和利率衍生品價格及敏感性的計算。該系統(tǒng)以Black-Scholes、CRR模型、H-W模型等期權定價模型為基礎,通過GUI空間的布局設計及回調函數的程序編寫,選取歐式期權和亞式期權的數據,運用期權定價模型分別計算價格和敏感度,驗證了將期權定價通過GUI實現(xiàn)的可行性,并以某筆期限為4年的貸款為例進行帽子期權的計算驗證。驗證結果表明,該系統(tǒng)界面友好,操作簡單,準確實現(xiàn)了各類金融衍生品的定價。該研究使用戶更加方便快捷的實現(xiàn)期權定價,提高了工作效率。 

【文章來源】：青島大學學報(工程技術版). 2019,34(02)

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【部分圖文】：

圖５復合期權定價實例界面


本文編號：3108497