針對(duì)期權(quán)定價(jià)模型在金融衍生品定價(jià)過程中存在的問題,本文開發(fā)了基于Matlab GUI的期權(quán)定價(jià)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)證券和利率衍生品價(jià)格及敏感性的計(jì)算。該系統(tǒng)以Black-Scholes、CRR模型、H-W模型等期權(quán)定價(jià)模型為基礎(chǔ),通過GUI空間的布局設(shè)計(jì)及回調(diào)函數(shù)的程序編寫,選取歐式期權(quán)和亞式期權(quán)的數(shù)據(jù),運(yùn)用期權(quán)定價(jià)模型分別計(jì)算價(jià)格和敏感度,驗(yàn)證了將期權(quán)定價(jià)通過GUI實(shí)現(xiàn)的可行性,并以某筆期限為4年的貸款為例進(jìn)行帽子期權(quán)的計(jì)算驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果表明,該系統(tǒng)界面友好,操作簡(jiǎn)單,準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)了各類金融衍生品的定價(jià)。該研究使用戶更加方便快捷的實(shí)現(xiàn)期權(quán)定價(jià),提高了工作效率。 

【文章來源】：青島大學(xué)學(xué)報(bào)(工程技術(shù)版). 2019,34(02)

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

圖５復(fù)合期權(quán)定價(jià)實(shí)例界面


本文編號(hào)：3108497