隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,金融業(yè)也得到了極大發(fā)展,在發(fā)展過(guò)程中產(chǎn)生了很多衍生產(chǎn)品,股指期貨就是其中一種,這種產(chǎn)品有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、套期保值的基本功能,還有資產(chǎn)配置功能,有套利、投機(jī)等。本文以滬深300股指期貨期現(xiàn)套利為例,分析了期現(xiàn)套利交易成本,還有影響期現(xiàn)套利的其他因素,進(jìn)而提出優(yōu)化策略,希望能夠提升投資收益的水平。 

【文章來(lái)源】：中國(guó)管理信息化. 2019,22(18)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
0 引言
1 股指期貨期現(xiàn)套利策略
2 影響股指期貨期現(xiàn)套利的因素
    2.1 股指期貨期現(xiàn)套利交易成本
        2.1.1 現(xiàn)貨交易成本
        2.1.2 現(xiàn)貨沖擊成本
        2.1.3 現(xiàn)貨跟蹤誤差成本
        2.1.4 期貨市場(chǎng)的套利成本
    2.2 現(xiàn)貨、期貨交易方式存在差異
    2.3 現(xiàn)場(chǎng)市場(chǎng)沒(méi)有賣空機(jī)制
    2.4 保證金管理
3 股指期貨期現(xiàn)套利的構(gòu)建
    3.1 發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)
    3.2 構(gòu)建無(wú)套利區(qū)間
    3.3 對(duì)比價(jià)格差距和交易成本
    3.4 執(zhí)行套利交易
4 股指期貨期現(xiàn)套利優(yōu)化措施
    4.1 主動(dòng)選擇期現(xiàn)價(jià)差
    4.2 提前平倉(cāng)
    4.3 滾動(dòng)套利
    4.4 提前平倉(cāng)與滾動(dòng)套利相結(jié)合
5 結(jié)語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于股指期權(quán)的股指期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 任若恩,王超.  北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2018(02)
[2]滬深300股指期貨套利及其實(shí)證研究[J]. 丁曉微.  商. 2016(04)

碩士論文
[1]中國(guó)股指期貨期現(xiàn)套利研究及策略設(shè)計(jì)[D]. 梁媚.浙江大學(xué) 2017
[2]滬深300股指期貨期現(xiàn)套利分析[D]. 李海星.河北師范大學(xué) 2017



本文編號(hào)：3068171