在后金融危機時期,考察和反思金融危機的傳染性仍是一個重要議題,本文利用VAR模型,對道瓊斯30期貨、英國100期貨、德國30期貨、法國40期貨、恒指期貨的每日收益率數(shù)據進行實證研究分析其傳染性,結論如下:格蘭杰因果檢驗表明,道瓊斯30期貨是英國100期貨、德國30期貨、法國40期貨、恒指期貨收益率波動的格蘭杰原因,脈沖響應函數(shù)和方差分解中得出期貨指數(shù)在較為顯著的受其自身市場變化影響之外,其受道瓊斯30期貨的影響相比大于其他的影響。 

【文章來源】：廣西質量監(jiān)督導報. 2019,(02)

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【文章目錄】：
一、引言與文獻綜述
二、歷史數(shù)據分析
三、變量選取及研究方法
    （一） 變量選取
    （二） 研究方法
四、實證分析
五、結論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于混頻數(shù)據的實體經濟與金融市場時變溢出效應研究[J]. 趙華,王杰.  統(tǒng)計研究. 2018(07)
[2]后金融危機時期我國貨幣財政政策的有效性分析——基于面板VAR模型的實證研究[J]. 李楠楠.  遼寧經濟. 2017(01)
[3]基于VAR模型的金融危機傳染效應檢驗方法與實證分析[J]. 張志波,齊中英.  管理工程學報. 2005(03)



本文編號：3039217