滬深300股指期權對股票市場定價機制具有重要影響。以往研究認為,期權存在價格發(fā)現(xiàn)、資源配置和風險管理三大作用。本文從波動率套利的角度出發(fā),提出股指期權的另一重要作用是引導股票市場形成均衡的波動率定價機制,保證股票市場平穩(wěn)運行,避免出現(xiàn)重大的尾部風險事件。 

【文章來源】：中國物價. 2020,(05)

【文章頁數】：3 頁

【文章目錄】：
一、前言
二、滬深300股指期權介紹
三、期權定價原理介紹
四、關于期權作用的研究綜述
五、滬深300股指期權與波動率定價
六、結論


【參考文獻】：
期刊論文
[1]股指期貨與股指期權市場之間的風險傳遞效應研究——來自香港恒生指數衍生品市場的證據[J]. 魏潔,韓立巖.  數理統(tǒng)計與管理. 2014(06)



本文編號：3027800