發(fā)布時間：2017-04-13 04:02

  本文關(guān)鍵詞：模糊理論在歐式幾何亞式期權(quán)定價中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著亞式期權(quán)在金融市場交易的日益活躍，研究者對歐式幾何平均亞式期權(quán)定價公式在偏微分方程、概率論以及數(shù)值模擬方向的研究也越來越多。但是，這三個方向的計算結(jié)果都只是一個固定的數(shù)值，，不可能做到完全的精確，特別是在數(shù)據(jù)不是完全精確的模糊環(huán)境下。本文研究了模糊理論在歐式幾何平均亞式期權(quán)定價方面的應(yīng)用，將適當(dāng)?shù)淖兞坑媚：S機(jī)變量代替，應(yīng)用擴(kuò)張原理，計算出歐式幾何平均亞式期權(quán)的定價最后是一個模糊數(shù)。如此一來，金融分析者就可以根據(jù)自身的投資偏好和期權(quán)特點，選擇在滿足自身一定置信水平（隸屬度）的前提下合適的定價。 文中介紹了歐式幾何平均亞式期權(quán)偏微分角度的定價模型、模糊理論的相關(guān)知識、建立了模糊的定價模型，并給出具體的計算方法和步驟。
【關(guān)鍵詞】：模糊理論 歐式幾何亞式期權(quán) 模糊數(shù) 擴(kuò)張原理
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F224;O159;F830.9
【目錄】：

• 內(nèi)容提要4-5
• 中文摘要5-8
• 英文摘要8-13
• 引言13-15
• 第一章 歐式幾何平均亞式期權(quán)15-19
• 1.1 亞式期權(quán)定價模型15-16
• 1.2 幾何平均亞式期權(quán)定價模型的簡化16-17
• 1.3 具固定敲定價格歐式幾何平均亞式期權(quán)定價公式17-18
• 1.4 具浮動敲定價格歐式幾何平均亞式期權(quán)定價公式18-19
• 第二章 模糊理論的相關(guān)知識19-23
• 2.1 模糊集的基本知識19-21
• 2.2 擴(kuò)張原理及相關(guān)結(jié)論21-23
• 第三章 應(yīng)用擴(kuò)張原理建立模糊定價模型23-25
• 第四章 計算方法和步驟25-29
• 4.1 模糊定價模型的計算方法和步驟25-29
• 第五章 結(jié)論29-30
• 參考文獻(xiàn)30-32
• 作者簡介及科研成果32-33
• 致謝33

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前9條

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  本文關(guān)鍵詞：模糊理論在歐式幾何亞式期權(quán)定價中的應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：302731