發(fā)布時間：2017-04-07 21:30

  本文關鍵詞：美國災害保險期貨期權的定價及其借鑒作用，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：世界經(jīng)濟的發(fā)展、自然災害的頻繁發(fā)生和風險性質的不斷變化,給保險經(jīng)營者們提出了新的挑戰(zhàn).因此,美國芝加哥期貨交易所(CBOT)于1992年首先創(chuàng)立并推出了災害保險期貨、期權. 本文首先介紹了保險期貨產生的原因、研究保險期貨期權的經(jīng)濟功能和意義,保險期貨期權能為再保險市場提供風險管理的避險工具,且能進一步強化再保險市場的保值功能,使其所面臨的風險小于單純買賣保險期貨時所面臨的風險.然后對保險期貨進行綜述,在一定的市場假設下,使用風險中性定價的偏微分方程的方法、鞅方法和保險精算定價三種方法,給出了連續(xù)情形、幾何平均的歐式看漲保險期貨期權的定價公式.最后,對三種方法得出的定價結果進行比較分析,實質上是一致的. 我國目前還沒有推出保險期貨期權,但鑒于保險期貨期權的經(jīng)濟功能和意義,它在中國產生、發(fā)展和壯大是必然的.因此,探討美國災害保險期貨期權的定價問題,對我國引入保險期貨期權具有直接的借鑒意義.
【關鍵詞】：保險期貨 期貨期權 偏微分方程的方法 鞅方法 保險精算定價的方法
【學位授予單位】：哈爾濱師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F847.12;F831.53;O175
【目錄】：

• 摘要7-8
• Abstract8-9
• 第1章 緒論9-12
• 1.1 保險期貨產生的原因9
• 1.2 期貨期權的特征及廣泛被應用的原因9-10
• 1.3 研究保險期貨期權的經(jīng)濟功能10-11
• 1.4 研究保險期貨期權的意義11
• 1.5 本章小結11-12
• 第2章 預備知識12-16
• 2.1 保險期貨綜述12-13
• 2.2 美國災害保險期貨的市場應用13-14
• 2.3 保險期貨的價格14-15
• 2.4 本章小結15-16
• 第3章 保險期貨期權的定價16-34
• 3.1 保險期貨期權風險中性定價的偏微分方程方法16-22
• 3.2 保險期貨期權風險中性定價的鞅方法22-26
• 3.3 保險期貨期權的保險精算定價26-30
• 3.4 三種方法結果比較分析30-31
• 3.5 保險期貨期權對中國的借鑒作用31-33
• 3.6 本章小結33-34
• 總結與展望34-35
• 參考文獻35-37
• 攻讀碩士學位期間所發(fā)表的學術論文37-39
• 致謝39

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

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本文編號：291377