在創(chuàng)新型產(chǎn)品的供應(yīng)鏈系統(tǒng)中,影響供應(yīng)鏈績效的一個關(guān)鍵問題是供應(yīng)與需求的不匹配。大量研究表明,在單一供應(yīng)商與單一零售商組成的供應(yīng)鏈中引入期權(quán)契約可以有效地解決供需不匹配的問題,提高供應(yīng)鏈績效。然而,引入期權(quán)實際上是將部分需求不確定的風險從零售商轉(zhuǎn)移給供應(yīng)商。即,供應(yīng)商會有剩余產(chǎn)品庫存的風險。而且,當零售商的個數(shù)增加時,供應(yīng)商的風險也相應(yīng)增大。為解決上述問題,本文針對由單一供應(yīng)商和兩個具有隨機需求的獨立零售商組成的創(chuàng)新型產(chǎn)品供應(yīng)鏈進行了研究,并提出了可補貨條件下的看漲期權(quán)契約這一全新的概念。文章分別構(gòu)建了傳統(tǒng)的報童模型、看漲期權(quán)模型和可補貨條件下的看漲期權(quán)模型。并從零售商的角度得出不同模型下零售商的最優(yōu)決策。同時,從供應(yīng)商的角度分析了其產(chǎn)量和平均剩余產(chǎn)品庫存量。最后,本文運用算例分析法進行模型論證。一方面,本文從零售商角度,通過可補貨條件下的看漲期權(quán)與報童模型進行對比,得出可補貨條件下的看漲期權(quán)模型中零售商期望利潤始終高于報童模型。通過可補貨條件下的看漲期權(quán)與看漲期權(quán)的對比,得出前者的初始訂單量與看漲期權(quán)的最優(yōu)訂單量一致,其最優(yōu)期權(quán)購買量小于看漲期權(quán)的最優(yōu)期權(quán)購買量,其零售商的利潤始終高于看漲期權(quán),即可補貨條件對零售商有利。另一方面,本文從供應(yīng)商角度,對比分析了可補貨條件下的看漲期權(quán)模型與不可補貨的看漲期權(quán)模型中供應(yīng)商的產(chǎn)量和平均剩余產(chǎn)品庫存量,證明了前者比后者更能降低供應(yīng)商的產(chǎn)量以及庫存風險,即可補貨條件對供應(yīng)商有利�？傊�,本文從零售商和供應(yīng)商兩個角度多方面論證了可補貨條件下的看漲期權(quán)的有效性和實用性,證明了可補貨條件下的看漲期權(quán)模型在降低了供應(yīng)商因引入期權(quán)契約而產(chǎn)生的庫存風險的同時,滿足零售商補貨的需求。為供應(yīng)鏈研究者和管理者提供一些參考。
【學(xué)位單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F274
【部分圖文】：

西南交通大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文 第12頁第 3 章 契約模型3.1 假設(shè)與符號說明本文考慮單一供應(yīng)商對兩個零售商的單周期兩階段供應(yīng)鏈模型。本文假設(shè)供應(yīng)商與每個零售商之間是信息對稱的，兩個零售商是相互獨立的，從同一個供應(yīng)商處購買相同的產(chǎn)品賣向不同的市場，即兩者之間不存在有競爭關(guān)系。假設(shè)供應(yīng)商的生產(chǎn)提前期相對于零售商的銷售期來說較長，以至于零售商在銷售期開始前有且僅有一次的訂貨機會。銷售期開始后，供應(yīng)商不再給零售商供貨，即不考慮快速生產(chǎn)模式下的情況。該供應(yīng)鏈的模型如下圖 3-1 所示：

圖 3-2 報童模型中供應(yīng)商和零售商的決策過程本文在單一供應(yīng)商與單一零售商的報童模型基礎(chǔ)上進行拓展，研究了單個供應(yīng)商和需求量不同的兩個零售商組成的單一供應(yīng)商對兩個零售商的報童模型。在這個模型中，本文假設(shè)供應(yīng)商和兩個零售商雙方是理性的和風險偏好中性的，即都在追求各自利益的最大化。如上圖所示，(1)在0t 時刻（規(guī)劃周期開始時刻），供應(yīng)商提供產(chǎn)品批發(fā)價w，零售商 i (i 1,2)以 發(fā)出訂單量 ( 1,2)nviQ i ；供應(yīng)商接受訂單。(2)在 到1t 時段（生產(chǎn)提前期期間），供應(yīng)商根據(jù)訂單生產(chǎn)一定數(shù)量的產(chǎn)品。(3)到了1t 時刻（銷售季節(jié)開始時刻），供應(yīng)商按訂單交付產(chǎn)品。(4)在1t 到2t 時段，零售商 i 通過銷售商品獲利，同時，還要承擔需求大于訂單量時缺貨損失。(5)在 時段（銷售季節(jié)結(jié)束時刻），零售商 處理未出售的產(chǎn)品并且獲得殘值bv 。3.2.1 從零售商角度

圖 3-3 單一供應(yīng)商對兩個零售商的看漲期權(quán)契約模型在該模型中，本文假設(shè)供應(yīng)商與每個零售商之間是信息對稱的，兩個零售商是相互獨立的，從同一個供應(yīng)商處購買相同的產(chǎn)品賣向不同的市場，即兩者之間不存在有競爭關(guān)系。如圖 3-3 所示，(1)在0t 時刻（規(guī)劃周期開始時刻），供應(yīng)商首先提供看漲期權(quán)契約0( , , )ecw w w 包含批發(fā)價w 、零售商期權(quán)購買0w 和看漲期權(quán)執(zhí)行價ecw 。零售商i (i 1, 2)根據(jù) 時的市場需求i i/P，以單位批發(fā)價w購買初始訂單量 ( 1,2)coiQ i 以及以0w 的期權(quán)價格購買 ( 1, 2)coiq i 的看漲期權(quán)；供應(yīng)商承諾生產(chǎn) ( + )coi coi Q q數(shù)量的產(chǎn)品。(2)在0 1t t時段（生產(chǎn)提前期期間），供應(yīng)商根據(jù)訂單生產(chǎn)產(chǎn)品且不允許缺貨；零售商在此期間更新市場需求信息。(3)到了1t 時刻（銷售季節(jié)開始時刻），零售商對其市場需求信息更新為 ( 1,2)i i i，雙方各自根據(jù)需求預(yù)測值，選擇以ecw的看漲期權(quán)執(zhí)行價格執(zhí)行期權(quán)eiq 來調(diào)整 ( 1, 2)iQ i ，其中 [0, ]ei iq q。供應(yīng)商匯總并收
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本文編號：2841336