本文關(guān)鍵詞：股指期貨監(jiān)管法律問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 股票指數(shù)期貨是指以某股票指數(shù)為標的物的金融期貨。股票指數(shù)期貨屬于金融衍生投資工具的一種,它是以股票市場的股票價格指數(shù)為買賣對象的期貨;是買賣雙方根據(jù)事先的約定,同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進行股票指數(shù)交易的一種標準化合約。股指期貨除了與一般期貨有一定的共性外,也有一些自己的特性,主要表現(xiàn)在股指期貨的功能、結(jié)算方式、交易對象和交易程序上。這些特性成就了股指期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的良好互動和共贏局面,同時也給股指期貨市場帶來了巨大的風險。因而如何在發(fā)展股指期貨的同時更好的規(guī)避風險是發(fā)展股指期貨市場的關(guān)鍵。完善的監(jiān)管法律制度必然成為防范和控制股指期貨市場風險的有效保障。因此,如何通過法律構(gòu)筑風險防范、控制體系,完善監(jiān)管機構(gòu)與監(jiān)管體制,構(gòu)建股指期貨市場監(jiān)管的法律體系,就是本文探討的中心問題。本文共分為四個部分: 第一部分是股指期貨的概述。本部分從股票價格指數(shù)、股指期貨等基本概念入手,介紹了股指期貨的產(chǎn)生歷史和發(fā)展趨勢,從不同的角度分析了股指期貨的特點,并且重點闡述了股指期貨的基本功能。 第二部分是股指期貨監(jiān)管的必要性分析。本部分從理論和現(xiàn)實依據(jù)兩個層面進行論證股指期貨監(jiān)管的必要性。目前我國金融市場尚不成熟,各項制度有待完善,我國的股票現(xiàn)貨市場還存在著政策性傾向,市場的信用機制尚不健全,我國的具體國情也要求建立一個完善的股指期貨市場監(jiān)管法律體系。 第三部分是國外股指期貨監(jiān)管制度的借鑒。對國外監(jiān)管制度的借鑒主要從監(jiān)管機構(gòu)和權(quán)力配置、期貨交易所的技術(shù)管理措施以及期貨行業(yè)協(xié)會的自律監(jiān)管三個方面來進行分析,從中總結(jié)經(jīng)驗和不足,得出對我國監(jiān)管制度的啟示,重點強調(diào)了監(jiān)管手段的運用和行業(yè)協(xié)會的自律監(jiān)管。 第四部分是我國股指期貨監(jiān)管法律體系的構(gòu)建。在本部分筆者重點進行了體系構(gòu)建,首先分析了我國股指期貨市場監(jiān)管的現(xiàn)狀,總結(jié)出缺陷和不足。然后針對我國的具體國情,進行了監(jiān)管法律體系的總體規(guī)劃,確定監(jiān)管的目標和規(guī)劃。最后從政府、期貨交易所、期貨行業(yè)協(xié)會三個監(jiān)管層級構(gòu)建了一個一元三級的股指期貨市場監(jiān)管法律體系。
【關(guān)鍵詞】：股指期貨 股票價格指數(shù) 監(jiān)管制度
【學位授予單位】：北京交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2009
【分類號】：F832.51;D922.287
【目錄】：

• 致謝5-6
• 中文摘要6-7
• ABSTRACT7-11
• 1 引言11-12
• 2 股指期貨監(jiān)管的概述12-20
• 2.1 股指期貨的概念和特點12-16
• 2.1.1 股票價格指數(shù)的概念12
• 2.1.2 股指期貨的概念12-13
• 2.1.3 股指期貨的歷史發(fā)展13-14
• 2.1.4 股指期貨交易的特點14-16
• 2.2 股指期貨交易的基本功能16-18
• 2.2.1 規(guī)避風險16-17
• 2.2.2 價格發(fā)現(xiàn)17
• 2.2.3 豐富投資組合17-18
• 2.3 股指期貨監(jiān)管的一般問題18-20
• 2.3.1 股指期貨監(jiān)管的概念18
• 2.3.2 股指期貨監(jiān)管的要素18-20
• 3 股指期貨監(jiān)管的必要性分析20-27
• 3.1 股指期貨監(jiān)管的理論依據(jù)20-22
• 3.1.1 股指期貨監(jiān)管的經(jīng)濟學理論基礎(chǔ)20-21
• 3.1.2 股指期貨監(jiān)管的法學理論基礎(chǔ)21-22
• 3.2 股指期貨監(jiān)管的現(xiàn)實依據(jù)—基于市場風險角度22-25
• 3.2.1 金融衍生品的一般性風險22-24
• 3.2.2 股指期貨的特殊性風險24-25
• 3.3 我國建立股指期貨監(jiān)管制度的必要性分析25-27
• 3.3.1 我國市場機制不健全25
• 3.3.2 股票市場的政策性傾向25-26
• 3.3.3 信用機制不健全26
• 3.3.4 法律環(huán)境的不確定性26-27
• 4 發(fā)達國家和地區(qū)股指期貨監(jiān)管法律制度的借鑒27-35
• 4.1 監(jiān)管機構(gòu)的設(shè)置及權(quán)力配置27-30
• 4.1.1 香港的一元二級監(jiān)管模式27-28
• 4.1.2 英國的一元三級監(jiān)管模式28-29
• 4.1.3 美國的二元三級監(jiān)管模式29-30
• 4.1.4 日本的多元三級監(jiān)管模式30
• 4.2 期貨交易所的技術(shù)管理措施30-32
• 4.2.1 保證金制度30-31
• 4.2.2 價格限制制度31-32
• 4.2.3 結(jié)算中心結(jié)算會員制度32
• 4.2.4 持倉限額制度32
• 4.3 期貨行業(yè)協(xié)會自律32-33
• 4.4 國外股指期貨監(jiān)管法律制度對我國的啟示33-35
• 4.4.1 監(jiān)管模式的選擇33-34
• 4.4.2 監(jiān)管手段的運用34
• 4.4.3 建立自律監(jiān)管機制34-35
• 5 我國股指期貨監(jiān)管法律制度的構(gòu)建35-49
• 5.1 我國股指期貨監(jiān)管的現(xiàn)狀和不足35-36
• 5.2 我國股指期貨監(jiān)管的總體規(guī)劃36-39
• 5.2.1 股指期貨監(jiān)管的目標37-38
• 5.2.2 股指期貨監(jiān)管的原則38-39
• 5.3 我國股指期貨監(jiān)管的具體法律制度構(gòu)架39-49
• 5.3.1 股指期貨監(jiān)管機構(gòu)的設(shè)置及權(quán)力配置39-42
• 5.3.2 建立股指期貨市場風險防范法律體系42-45
• 5.3.3 建立股指期貨市場風險控制法律體系45-46
• 5.3.4 建立市場違規(guī)行為的法律責任體系46-47
• 5.3.5 建立股指期貨監(jiān)管的配套措施—期貨行業(yè)協(xié)會自律監(jiān)管制度47-49
• 6 結(jié)語49-50
• 參考文獻50-52
• 作者簡歷52-54
• 學位論文數(shù)據(jù)集54

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