發(fā)布時(shí)間：2020-06-13 09:19

【摘要】：在期貨程序化交易環(huán)境中,期貨時(shí)間序列數(shù)據(jù)流是從期貨交易中的不同商品合約獲取的價(jià)格信息等數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)隨著時(shí)間的變化不斷更新,其特征是數(shù)據(jù)量大、具有高緯度且隨著時(shí)間不斷變化。如何在程序化交易的過(guò)程中對(duì)海量歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)流進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,然后結(jié)合用戶編寫的交易模型或交易策略,對(duì)其進(jìn)行實(shí)時(shí)的解釋,幫助交易者完成觸發(fā),進(jìn)行交易,從而獲取利益,在學(xué)術(shù)界和商業(yè)界進(jìn)行了廣泛的研究和討論。針對(duì)該問(wèn)題,本文提出了時(shí)間序列數(shù)據(jù)流的實(shí)時(shí)解釋模型,該模型總體分為三部分:數(shù)據(jù)采集模塊、實(shí)時(shí)處理模塊以及解釋器模塊。本文的主要研究如下:第一,在數(shù)據(jù)采集模塊中,針對(duì)傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)海量歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)流的存儲(chǔ)性能不高的問(wèn)題,結(jié)合目前Hadoop分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì),提出了一種基于Hadoop云平臺(tái)的海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)方式。使用HBase數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù),同時(shí)使用Flume框架實(shí)時(shí)采集各個(gè)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù),然后進(jìn)入Kafka的消息隊(duì)列對(duì)其進(jìn)行消息的訂閱和分發(fā),進(jìn)入下一階段的處理。第二,在實(shí)時(shí)處理模塊中,使用數(shù)據(jù)挖掘中的傳統(tǒng)的關(guān)聯(lián)規(guī)則Apriori算法,并結(jié)合Hadoop云框架的批量處理MapReduce框架,提出了 ARTMMR算法,流水線技術(shù)的應(yīng)用使得該算法更加符合實(shí)時(shí)的處理環(huán)境,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了上述算法的良好性能。第三,在解釋器模塊中,考慮到程序化交易系統(tǒng)使用類C語(yǔ)言作為其模型描述語(yǔ)言成為主流,結(jié)合期貨程序化交易的特點(diǎn),開(kāi)發(fā)了一種基于MVC模式的解釋器。該解釋器對(duì)用戶編寫的交易策略和模型能夠?qū)崟r(shí)的進(jìn)行解釋,并返回相應(yīng)的性能報(bào)告,幫助交易者優(yōu)化模型,快速交易,獲取收益。同時(shí),多線程技術(shù)使得交易者可以同時(shí)登陸不同的賬戶對(duì)多種合約進(jìn)行買賣交易行為,增加了交易的機(jī)會(huì)。
【圖文】：

第一章緒論逡逑略或者合約公式交由計(jì)算機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)的解釋，解釋成由計(jì)算機(jī)能夠識(shí)別的計(jì)算機(jī)逡逑語(yǔ)言［４］。圖１．１顯示了交易過(guò)程：逡逑海里數(shù)據(jù)邋１邐逡逑５開(kāi)究模型邐縮輯交易模型（程序化模型插述語(yǔ)言）逡逑１邋，，邋１邋１逡逑分析模型邐Ａ＿植型邐風(fēng)險(xiǎn)植型邐交易成本植型逡逑＿邋丨丫邐Ｌ＿Ｌ逡逑力嗷交易模型且實(shí)時(shí)解懰逡逑信號(hào)邐邐邐邐逡逑邐ｒ邐逡逑lM行交易邐lM行交易j熜灣義轄灰綴蠓終坼五五義賢跡保背絳蚧灰墜體義希疲椋玨澹保卞澹裕瑁邋澹穡潁錚悖澹螅簀澹錚駑澹簦瑁邋澹穡潁錚紓潁幔礤澹簦潁幔洌椋睿玨義嫌賞跡椋榭芍�，交覊孆秤戺要薁亢首淆x誚灰字�，根据辰{蚧灰資諧″義系牟歡媳浠齠ㄍ蹲實(shí)姆絞劍幼叛≡褳蹲式灰椎納唐泛顯賈擲嗪褪�，根据辶x涎≡竦納唐泛顯嫉牟歡媳浠魘埔約笆諧〉謀浠嘈春鮮實(shí)慕灰撞唄曰蚰Ｐ�，辶x先緩笱∪〗灰咨唐返氖拷薪灰祝灰啄Ｐ突蠆唄越揮杉撲慊寫懟ｅ義顯誚灰字�，首霞x允諧∫約吧唐方蟹治觶饕峭ü嚶Φ男星槭蒎義弦約捌諢跬ㄑ抖猿絳蚧灰啄Ｐ推攔饋Ｔ誚灰墜討校饕褂梅縵漳Ｐ投圓斡脲義掀諢踅灰綴顯嫉姆縵盞燃督邢嚶Φ鈉攔

本文編號(hào)：2710962