發(fā)布時(shí)間：2019-11-17 17:42

【摘要】：為校正Pareto-Beta跳擴(kuò)散期權(quán)定價(jià)模型,首先,利用Pareto-Beta跳擴(kuò)散模型和雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型之間的聯(lián)系使模型參數(shù)減少,然后,通過(guò)使歐式期權(quán)價(jià)格和相應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)格之間的均方誤差最小將模型校正問(wèn)題轉(zhuǎn)化為局部最優(yōu)化問(wèn)題,通過(guò)在均方誤差項(xiàng)增加一個(gè)懲罰函數(shù)保證了解的存在性和唯一性.為了提高模型校正的效率,利用快速傅立葉變換方法計(jì)算歐式期權(quán)價(jià)格.最后,將模型和校正算法應(yīng)用于SP 500指數(shù)期權(quán)進(jìn)行實(shí)證分析,數(shù)值結(jié)果顯示,所提校正算法具有較好的穩(wěn)定性.

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3 ;[J];;年期

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本文編號(hào)：2562421