本文關(guān)鍵詞：碳排放權(quán)交易的實(shí)物期權(quán)定價(jià)方法與數(shù)學(xué)模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《天津財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2011年

碳排放權(quán)交易的實(shí)物期權(quán)定價(jià)方法與數(shù)學(xué)模型

張玲燕  

【摘要】：隨著環(huán)境問題的日益突出,對碳排權(quán)交易的研究也越來越多,作為一種金融衍生工具,碳排放權(quán)交易市場具有廣闊的前景,而排放權(quán)的定價(jià)問題是研究排放權(quán)交易的重要問題之- 本文主要利用了實(shí)物期權(quán)的思想和方法,在不確定市場條件下,對碳排放權(quán)進(jìn)行了定價(jià)研究。與金融期權(quán)相比,實(shí)物期權(quán)是處理一些具有不確定性投資結(jié)果的非金融資產(chǎn)的一類金融衍生工具,是相對金融期權(quán)來說的,它與金融期權(quán)相似但并非相同。將實(shí)物期權(quán)定價(jià)方法應(yīng)用到碳排放權(quán)交易中,是在金融期權(quán)定價(jià)的基礎(chǔ)上,給出了實(shí)物期權(quán)的定價(jià)方法。比如解析法有動態(tài)規(guī)劃方法和未定權(quán)益法,數(shù)值法有二叉樹方法和蒙特卡洛模擬法。在碳排放權(quán)問題上涉及到碳排放許可證,在本文的最后用動態(tài)模型對排放許可證的價(jià)格進(jìn)行了計(jì)算和分析,從而討論了關(guān)于碳排放交易市場上的評估模型。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F830.9;F224
【目錄】：

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