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農(nóng)產(chǎn)品期貨市場通貨膨脹預(yù)期行為研究

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內(nèi)容提示：我國政府2009年10月以來反復(fù)提出將“管理好通脹預(yù)期”作為宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控重要著力點，管理通貨膨脹預(yù)期已經(jīng)成為我國宏觀調(diào)控一項重要任務(wù)，由此尋求恰當(dāng)有效的管理通脹著眼點成為一個亟待解決的現(xiàn)實問題。本文從政策需求層面出發(fā)，對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的預(yù)期功能進(jìn)行分析，并建立模型對通貨膨脹預(yù)期進(jìn)行檢驗，這使得農(nóng)產(chǎn)品市場置身于一個新的前瞻性觀察通貨膨脹預(yù)期的信息窗口和政策施加影響的平臺，政策視野更加開闊。 本文首先對通貨膨脹預(yù)期理論、農(nóng)產(chǎn)品市場預(yù)期理論及預(yù)期行為等進(jìn)行了文獻(xiàn)評述，指出農(nóng)產(chǎn)品期貨市場對通貨膨脹預(yù)期研究的必要性，農(nóng)產(chǎn)品期貨市場是一個很好的政策調(diào)控著眼點。其次，模型討論部分主要進(jìn)行了兩方面的工作。一是在先前學(xué)者研究的基礎(chǔ)上，指出F-F模型估計量存在的問題，，如果按照原文獻(xiàn)中方法估計得到的結(jié)果是有偏的，該部分對其進(jìn)行修正，建立聯(lián)立方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，采用二階段最小二乘估計方法重新估計使得估計結(jié)果大大改善，以此改善的估計結(jié)果對農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的風(fēng)險溢價因素和預(yù)期功能因素進(jìn)行檢驗；二是對農(nóng)產(chǎn)品期貨、現(xiàn)貨價格與消費物價指數(shù)CPI進(jìn)行理論分析，在農(nóng)產(chǎn)品價格與CPI間存在分布滯后函數(shù)關(guān)系，該部分借鑒Hamilton方法尋找價格指數(shù)的解釋變量，根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品價格與CPI關(guān)系建立通貨膨脹預(yù)期模型，將CPI分解

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