本文選題：期權(quán)定價(jià) + 隨機(jī)波動(dòng)率��； 參考：《吉林大學(xué)》2015年碩士論文

【摘要】：期權(quán)定價(jià)問(wèn)題一直是期權(quán)交易的核心問(wèn)題，也是金融領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。經(jīng)典的Black-Scholes-Merton期權(quán)定價(jià)模型的出現(xiàn)，將隨機(jī)微分方程理論應(yīng)用到推導(dǎo)無(wú)紅利支付股票的任何衍生證券價(jià)格滿足的微分方程，得到了相應(yīng)定價(jià)公式；后來(lái)學(xué)者們基于此模型的基礎(chǔ)，將隨機(jī)波動(dòng)率引入到模型中，例如Heston模型，Hull-White模型，，Stein-Stein模型等等。本文研究了一類隨機(jī)Logistic波動(dòng)率下的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題，得到了相應(yīng)的期權(quán)價(jià)格滿足的偏微分方程。并且本文應(yīng)用Cosmol軟件對(duì)期權(quán)價(jià)格滿足的偏方程進(jìn)行數(shù)值求解。
[Abstract]:Option pricing has always been the core issue of option trading, and it is also a hot and difficult point in the field of finance. With the emergence of the classical Black-Scholes-Merton option pricing model, the stochastic differential equation theory is applied to deduce the differential equation of the price satisfaction of any derivative securities without dividend payment, and the corresponding pricing formula is obtained. Random volatility is introduced into the model, such as Heston model, Hull-White model, Stein-Stein model and so on. In this paper, we study the option pricing problem of a class of stochastic Logistic volatility, and obtain the partial differential equation of the corresponding option price satisfaction. In this paper, we use Cosmol software to solve the partial equation of option price satisfaction.
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：O241.82;F830;F224

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本文編號(hào)：2049786