發(fā)布時間：2018-05-27 12:35

  本文選題：信貸風險 + 貸款保險定價　； 參考：《系統(tǒng)工程》2016年02期

【摘要】：借款人不同的債務(wù)清償結(jié)構(gòu)會給放貸銀行帶來不同的信貸風險。引入熊市價差期權(quán)構(gòu)造原理建立的貸款保險定價模型,能夠較為準確的度量到這類風險,有助于提升貸款保險價格的合理性,彌補了同類定價模型的某些不足。通過數(shù)值分析發(fā)現(xiàn):在借款人的債務(wù)結(jié)構(gòu)中,清償順序優(yōu)先或等同于貸款的債務(wù)會不同程度的威脅到貸款的正常清償,從而加大信貸風險,貸款保險價格或信貸風險防范措施應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整。
[Abstract]:The borrower's different debt repayment structure will bring different credit risk to the lending bank. The loan insurance pricing model established by introducing bear market price difference option construction principle can accurately measure this kind of risk, help to improve the rationality of loan insurance price, and make up for some shortcomings of the similar pricing model. Through the numerical analysis, it is found that in the debt structure of the borrower, the debt with priority or equivalent to the loan will threaten the normal repayment of the loan to varying degrees, thus increasing the credit risk. Loan insurance price or credit risk prevention measures should be adjusted accordingly.
【作者單位】： 西南交通大學經(jīng)濟管理學院;四川師范大學經(jīng)濟與管理學院;西南民族大學外國語學院;
【基金】：國家社科基金西部項目(15XZZ011);國家社科基金青年項目(12CGL020) 教育部人文社科基金資助項目(12YJA790110)
【分類號】：F832.4

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本文編號：1942105