本文選題：冪期權(quán) + 定價(jià)模型��； 參考：《河南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2013年02期

【摘要】：考慮到現(xiàn)實(shí)金融環(huán)境中存在著大量的模糊性,在標(biāo)的股票遵循幾何分?jǐn)?shù)Liu過(guò)程的假設(shè)下,研究了冪型期權(quán)定價(jià)問(wèn)題.給出了冪期權(quán)在模糊金融市場(chǎng)條件下的定價(jià)模型,并在不同參數(shù)值α的情況下給出數(shù)值算例.
[Abstract]:Considering that there is a lot of fuzziness in the real financial environment, the power option pricing problem is studied under the assumption that the underlying stock follows the geometric fractional Liu process. In this paper, the pricing model of power option in fuzzy financial market is given, and a numerical example is given under the condition of different parameter 偽.
【作者單位】： 寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(61063020) 寧夏研究生教育創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(2010)
【分類號(hào)】：TP18

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1915578