本文選題：美式期權(quán) + 看跌期權(quán)��； 參考：《西南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2014年08期

【摘要】：金融衍生物就是一種風(fēng)險管理的工具,期權(quán)是最重要的金融衍生工具之一,它在防范和規(guī)避風(fēng)險以及投機(jī)中起著非常重要的作用,期權(quán)理論的核心就是期權(quán)定價問題.由于美式期權(quán)與歐式期權(quán)不同,它不可能得到解的顯式表達(dá)式,所以研究它的數(shù)值解以及解本身的一些性質(zhì)就顯得尤為重要.基于Black-Scholes微分方程,對美式期權(quán)的指數(shù)型差分格式進(jìn)行推導(dǎo),結(jié)果表明,用指數(shù)型差分格式可以得到有效的數(shù)值解.
[Abstract]:Financial derivative is a kind of risk management tool, option is one of the most important financial derivatives, it plays a very important role in preventing and evading risk and speculation. The core of option theory is option pricing. Because the American option is different from the European option, it is impossible to obtain the explicit expression of the solution, so it is particularly important to study its numerical solution and some properties of the solution itself. Based on the Black-Scholes differential equation, the exponential difference scheme of American option is derived. The results show that the numerical solution can be obtained by using the exponential difference scheme.
【作者單位】： 寧夏大學(xué)數(shù)學(xué)計算機(jī)學(xué)院;
【分類號】：F830.9

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本文編號：1815082