本文選題：保險(xiǎn)精算法　切入點(diǎn)：期權(quán)定價模型　出處：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識》2013年18期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：嚴(yán)格按照期權(quán)定義,以股票期末價值和敲定價格之差大于零作為期權(quán)行權(quán)條件利用保險(xiǎn)精算方法討論了債券的利率和股票的預(yù)期收益率具有時間相依的情形下的廣義歐式期權(quán)定價問題,推廣鄭紅等人的結(jié)果,導(dǎo)出廣義Black-Scholes期權(quán)定價公式為實(shí)踐中合理確定期權(quán)價格提供理論參考依據(jù).
[Abstract]:Strictly defined by options, With the difference between the end value of the stock and the final price greater than zero as the option exercise condition, this paper discusses the generalized European option pricing problem under the condition that the interest rate of the bond and the expected yield of the stock are time-dependent by using the method of actuarial insurance. Based on the results of Zheng Hong et al, the generalized Black-Scholes option pricing formula is derived to provide a theoretical reference for the rational determination of option price in practice.
【作者單位】： 昌吉學(xué)院數(shù)學(xué)系;
【基金】：昌吉學(xué)院科研項(xiàng)目(2011SSQD02) 自治區(qū)人文社科重點(diǎn)研究基金(050313C01)
【分類號】：F840;F713.35;F224

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本文編號：1638410