本文關(guān)鍵詞： 巨災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)期權(quán) 任選期權(quán) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià) 波動源模型　出處：《湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào)》2016年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：從定量的角度分析了巨災(zāi)期權(quán)的價(jià)值構(gòu)成,并在隨機(jī)利率下,考慮股票價(jià)格異常波動,利用Martingle Pricing方法推導(dǎo)出巨災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)及任選期權(quán)定價(jià)公式.
[Abstract]:This paper analyzes the value composition of catastrophe option from a quantitative point of view, and considers the abnormal fluctuation of stock price under the stochastic interest rate. By using Martingle Pricing method, the pricing formulas of catastrophe standard option and optional option are derived.
【作者單位】： 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院基礎(chǔ)課部;
【基金】：湖南省軟科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2011ZK3101) 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院科研項(xiàng)目(K201101)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： “巨災(zāi)”是一個(gè)隨著社會發(fā)展而不斷變化的新概念,對它至今尚缺乏統(tǒng)一的定性與定量認(rèn)識.一般從死亡人數(shù)、損失金額、影響范圍等特點(diǎn)對其加以界定.約定俗成的解釋是:“巨災(zāi)”是指對人民生命財(cái)產(chǎn)造成特別巨大的破壞損失,對區(qū)域或國家經(jīng)濟(jì)社會產(chǎn)生嚴(yán)重影響的災(zāi)害事件,如:地震與海

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1 胡文偉;李湛;;基于二叉樹方法的障礙期權(quán)與標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)價(jià)差分析模型[J];上海交通大學(xué)學(xué)報(bào);2012年05期

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本文編號：1492251