本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化背景下我國商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)衡量　出處：《復(fù)旦大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：伴隨著我國不斷加快的利率市場(chǎng)化,利率風(fēng)險(xiǎn)管理的問題越來越突出,加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理也成為了商業(yè)銀行的迫切要求。利率市場(chǎng)化不僅是對(duì)我國整個(gè)金融體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化,提高整個(gè)金融體系運(yùn)行效率的內(nèi)在要求,也是為了適應(yīng)全球金融市場(chǎng)的統(tǒng)一規(guī)則,為主動(dòng)參與國際經(jīng)濟(jì)、金融合作與競(jìng)爭的打下基礎(chǔ)。利率市場(chǎng)化在短期和長期內(nèi)都將對(duì)我國商業(yè)銀行經(jīng)營產(chǎn)生全方位的影響,如何從容應(yīng)對(duì)市場(chǎng)化的機(jī)遇和挑戰(zhàn),提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平,在日漸市場(chǎng)化和日益開放的經(jīng)營環(huán)境中立于不敗之地,已成為當(dāng)前我國商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)迫切任務(wù)。本文對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理這一問題的研究,探索出適合于國內(nèi)商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理模式,具有重要的理論和實(shí)踐意義。本文通過回顧我國的利率市場(chǎng)化進(jìn)程,引出我國利率市場(chǎng)化所面臨的的風(fēng)險(xiǎn),從而進(jìn)一步揭示出我國商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn),以及在這個(gè)過程中我國商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀。接著討論了適合我國商業(yè)銀行對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)的幾種衡量方法,包括了：運(yùn)用利率敏感性缺口法衡量銀行的總體利率風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)用久期來衡量銀行債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)用Var來衡量商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)。最后提出了我國商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的控制與監(jiān)管。本文以利率市場(chǎng)化為研究背景,從商業(yè)銀行的角度,研究我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)。全文總共六部分,各部分內(nèi)容介紹如下：第一部分為導(dǎo)論,介紹了本文的研究意義、基本思路與論文框架；第二部分首先說明利率市場(chǎng)化的重要意義；然后,回顧我國的利率市場(chǎng)化進(jìn)程,總結(jié)歸納出我國利率市場(chǎng)化的幾個(gè)步驟；最后,引出我國利率市場(chǎng)化所面臨的的風(fēng)險(xiǎn)；第三部分主要說明了我國商業(yè)銀行在利率化進(jìn)程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn),以及在這個(gè)過程中我國商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀；第四部分主要介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)衡量方法,包括了：我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量現(xiàn)狀；利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法及選擇；運(yùn)用久期來衡量銀行債券資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)；衡量我國商業(yè)銀行的內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)用Var來衡量商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)；第五部分引出了我國商業(yè)銀行在利率市場(chǎng)化進(jìn)程中對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與控制。
[Abstract]:With the accelerating marketization of interest rate in China, the problem of interest rate risk management is becoming more and more prominent. Strengthening interest rate risk management has also become an urgent requirement for commercial banks. Interest rate marketization is not only the inherent requirement to realize marketization of the whole financial system of our country, but also to improve the efficiency of the whole financial system. It is also in order to adapt to the uniform rules of global financial markets and to participate actively in the international economy. Financial cooperation and competition lay the foundation. Interest rate marketization in the short and long term will have a comprehensive impact on the management of commercial banks in China, how to deal with the opportunities and challenges of marketization calmly. Improve the level of interest rate risk management, in the increasingly market-oriented and increasingly open business environment in an invincible position. It has become an urgent task for China's commercial banks. This paper studies the interest rate risk management of commercial banks and explores a suitable interest rate risk management model for domestic commercial banks. This paper reviews the process of interest rate marketization in China, and leads to the risk of interest rate marketization in China. Thus, it further reveals the risks faced by Chinese commercial banks in the process of interest rate marketization. And in the process of China's commercial banks to the interest rate risk management status quo. Then it discusses the appropriate Chinese commercial banks for the interest rate risk measurement methods. Including: the use of interest rate sensitivity gap method to measure the overall interest rate risk of banks; Using duration to measure the interest rate risk of bank bond assets; Var is used to measure the interest rate risk of commercial banks. Finally, the paper puts forward the control and supervision of interest rate risk in the process of interest rate marketization. This paper takes the interest rate marketization as the research background. From the point of view of commercial banks, this paper studies the interest rate risk faced by Chinese commercial banks at this stage. There are six parts in this paper. The content of each part is as follows: the first part is the introduction, which introduces the significance of this paper. Basic ideas and the framework of the paper; The second part first explains the importance of interest rate marketization. Then, review the interest rate marketization process in China, sum up the interest rate marketization of our country several steps; Finally, the paper draws the risk of interest rate marketization in China. The third part mainly explains the risk that the commercial bank of our country faces in the interest rate process, and the present situation of the management of the interest rate risk of the commercial bank of our country in this process; The 4th part mainly introduces the commercial bank risk measurement method, including: our country commercial bank interest rate risk measurement present situation; The measurement method and choice of interest rate risk; Using duration to measure the interest rate risk of bank bond assets; To measure the implicit option risk of commercial banks in China; Using Var to measure the interest rate risk of commercial banks; The 5th part leads to the supervision and control of interest rate risk in the process of interest rate marketization.
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.2

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