本文關(guān)鍵詞：上證綜合指數(shù)波動情況研究——基于滾動窗口的馬爾科夫鏈預(yù)測模型　出處：《福建工程學(xué)院學(xué)報》2014年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章運用基于滾動窗口的馬爾科夫鏈預(yù)測模型,對上證綜指的變動進行研究,創(chuàng)新的給出概率轉(zhuǎn)移矩陣、極限概率以及預(yù)測準確率的時變特征,并給出馬爾科夫鏈預(yù)測模型的最優(yōu)窗口長度和狀態(tài)定義閥值。研究揭示,大盤波動幅度與大盤的極限概率有著密切的關(guān)系;股指期貨推出后大盤平盤概率占據(jù)主導(dǎo)地位,平穩(wěn)性顯著提高,馬爾科夫鏈預(yù)測模型的預(yù)測準確率也有了較大提高。
[Abstract]:This paper uses Markov chain prediction model based on rolling window to study the changes of Shanghai Composite Index, and gives the time-varying features of probability transfer matrix, limit probability and prediction accuracy. The optimal window length and state definition threshold of Markov chain prediction model are given. It is found that the fluctuation amplitude of the market is closely related to the limit probability of the market. After the introduction of stock index futures, the probability of flat market plays a dominant role, the smoothness of stock index futures is improved significantly, and the prediction accuracy of Markov chain forecasting model has been greatly improved.
【作者單位】： 中國人民銀行福州中心支行;
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 股票大盤指數(shù)是由證券交易所或金融服務(wù)機構(gòu)編制的表明股票市場行市變動的一種參考指示數(shù)據(jù),反映了股市綜合變化趨勢和變化程度,是直觀反映股票市場運行情況的重要指標。研究大盤指數(shù)有助于預(yù)測股票價格波動的總體方向。因此,投資者往往會利用股票市場大盤指數(shù)來判斷股市變動

【參考文獻】

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本文編號：1392414