本文關(guān)鍵詞：基于Gumbel Copula函數(shù)的金融高頻數(shù)據(jù)極大值相依性　出處：《東北師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2015年04期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：基于Copula函數(shù)對(duì)股指期貨IF1112指數(shù)和上證000 001指數(shù)5min極大值收益率序列的相依性進(jìn)行了研究,探討了它們微觀結(jié)構(gòu)的相依性.
[Abstract]:Based on Copula function, this paper studies the dependence of IF1112 index and 500001 index of Shanghai stock index futures on the maximum return of 5 minutes. The dependence of their microstructure was discussed.
【作者單位】： 吉林醫(yī)藥學(xué)院數(shù)學(xué)教研室;長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(11071026) 吉林省教育廳“十二五”科學(xué)技術(shù)研究資助項(xiàng)目(2015393)
【分類號(hào)】：O212.1
【正文快照】： 伴隨著金融市場(chǎng)的全球化進(jìn)程,金融市場(chǎng)間的相依性日趨緊密,一個(gè)金融市場(chǎng)的波動(dòng)往往會(huì)迅速傳導(dǎo)至其他金融市場(chǎng).本文從高頻數(shù)據(jù)極值這樣一個(gè)全新視角,研究不同金融市場(chǎng)高頻數(shù)據(jù)極值收益率變化的相依性,這對(duì)金融資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制具有良好的指導(dǎo)意義.由于金融市場(chǎng)收益率的分布大

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9 王s，

本文編號(hào)：1372522