本文關(guān)鍵詞：焦煤、焦炭、鐵礦石與螺紋鋼期貨品種套利策略研究　出處：《上海交通大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：自鐵礦石期貨上市,期貨市場(chǎng)上已構(gòu)成完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈之間相關(guān)商品對(duì)沖平臺(tái)。利用焦煤、焦炭、鐵礦石以及螺紋鋼期貨品種進(jìn)行跨品種套利具有一定的應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。本文通過對(duì)國內(nèi)外現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)的資料閱研,了解產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)消費(fèi)與流通,熟悉對(duì)應(yīng)品種期貨合約設(shè)計(jì)、交易歷史及現(xiàn)狀,進(jìn)而對(duì)焦煤、焦炭、鐵礦石以及螺紋鋼期貨品種跨品種套利條件進(jìn)行分析。根據(jù)品種相關(guān)性及價(jià)格趨勢(shì)分析,闡述四品種間可用的套利模式概況,并通過焦煤與焦炭、焦炭與螺紋鋼、鐵礦石與螺紋鋼間比價(jià)分析對(duì)套利機(jī)會(huì)進(jìn)行追蹤,進(jìn)而得出跨品種期貨套利的策略方案,以期對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)構(gòu)等實(shí)際資金運(yùn)作有所幫助。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F724.5

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本文編號(hào)：1351877