本文關(guān)鍵詞：焦煤、焦炭、鐵礦石與螺紋鋼期貨品種套利策略研究　出處：《上海交通大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：自鐵礦石期貨上市,期貨市場上已構(gòu)成完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈之間相關(guān)商品對沖平臺。利用焦煤、焦炭、鐵礦石以及螺紋鋼期貨品種進行跨品種套利具有一定的應用價值和現(xiàn)實意義。本文通過對國內(nèi)外現(xiàn)貨、期貨市場的資料閱研,了解產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)消費與流通,熟悉對應品種期貨合約設(shè)計、交易歷史及現(xiàn)狀,進而對焦煤、焦炭、鐵礦石以及螺紋鋼期貨品種跨品種套利條件進行分析。根據(jù)品種相關(guān)性及價格趨勢分析,闡述四品種間可用的套利模式概況,并通過焦煤與焦炭、焦炭與螺紋鋼、鐵礦石與螺紋鋼間比價分析對套利機會進行追蹤,進而得出跨品種期貨套利的策略方案,以期對產(chǎn)業(yè)鏈機構(gòu)等實際資金運作有所幫助。
[Abstract]:......
【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F724.5

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