本文關鍵詞：基于線性反饋測度的經(jīng)濟時間序列因果分析　出處：《統(tǒng)計與決策》2013年17期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：線性反饋測度是多維時間序列因果關系的一種度量,序列間的兩個方向的線性反饋測度反映了因果的方向和強度,而同期線性反饋反映了同期因果關系。文章基于線性反饋測度,分別研究了滬深A股間的因果關系,以及大豆期貨價和現(xiàn)貨價之間的因果關系。結果表明,滬市對深市有單向的因果效應;大豆期貨價對現(xiàn)貨價有顯著的因果影響,現(xiàn)貨價對期貨價有一定的反饋效應,兩個實例中的序列都有顯著的同期因果關系。
【作者單位】： 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學統(tǒng)計學院;
【基金】：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學青年科研項目(11QNTJX01) 應用數(shù)學研究創(chuàng)新團隊項目(CXTD2-07)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言現(xiàn)實的經(jīng)濟系統(tǒng)往往由多個變量構成,而這些變量之間通常具有關聯(lián)性。因此,一個變量的變化不僅與其自身滯后項有關,還可能與其它變量的滯后項有關。Granger[1]提出了經(jīng)濟中廣泛應用的Granger非因果性的定義:在其他條件不變的情況下,若加上Xt的滯后項后對Yt的預測精度不存

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本文編號：1334137