本文關(guān)鍵詞：基于線性反饋測度的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列因果分析　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2013年17期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：線性反饋測度是多維時(shí)間序列因果關(guān)系的一種度量,序列間的兩個(gè)方向的線性反饋測度反映了因果的方向和強(qiáng)度,而同期線性反饋反映了同期因果關(guān)系。文章基于線性反饋測度,分別研究了滬深A(yù)股間的因果關(guān)系,以及大豆期貨價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)之間的因果關(guān)系。結(jié)果表明,滬市對(duì)深市有單向的因果效應(yīng);大豆期貨價(jià)對(duì)現(xiàn)貨價(jià)有顯著的因果影響,現(xiàn)貨價(jià)對(duì)期貨價(jià)有一定的反饋效應(yīng),兩個(gè)實(shí)例中的序列都有顯著的同期因果關(guān)系。
【作者單位】： 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)青年科研項(xiàng)目(11QNTJX01) 應(yīng)用數(shù)學(xué)研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目(CXTD2-07)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)往往由多個(gè)變量構(gòu)成,而這些變量之間通常具有關(guān)聯(lián)性。因此,一個(gè)變量的變化不僅與其自身滯后項(xiàng)有關(guān),還可能與其它變量的滯后項(xiàng)有關(guān)。Granger[1]提出了經(jīng)濟(jì)中廣泛應(yīng)用的Granger非因果性的定義:在其他條件不變的情況下,若加上Xt的滯后項(xiàng)后對(duì)Yt的預(yù)測精度不存

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