發(fā)布時(shí)間：2017-12-23 18:00

  本文關(guān)鍵詞：存款保險(xiǎn)差額費(fèi)率的定價(jià)研究——基于中國(guó)情景　出處：《投資研究》2014年09期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 存款保險(xiǎn) 差額費(fèi)率定價(jià) Ronn-Verma模型

【摘要】：本文基于經(jīng)典的Ronn-Verma期權(quán)定價(jià)模型,探討了我國(guó)存款保險(xiǎn)差額費(fèi)率定價(jià)研究的新思路。文章對(duì)美國(guó)將近一百家銀行的存款保險(xiǎn)費(fèi)率進(jìn)行了測(cè)算,通過回歸分析建立存款保險(xiǎn)費(fèi)率與銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的回歸模型,運(yùn)用回歸模型測(cè)算中國(guó)各家銀行的費(fèi)率,結(jié)合中國(guó)的實(shí)際國(guó)情對(duì)測(cè)算結(jié)果進(jìn)行修正。研究發(fā)現(xiàn):銀行存款保險(xiǎn)費(fèi)率與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中的總資產(chǎn)、核心資本充足率、不良貸款率和平均資本收益率相關(guān),而我國(guó)的銀行存款保險(xiǎn)費(fèi)率可以分為四個(gè)層級(jí)。
【作者單位】： 北京大學(xué)軟件與微電子學(xué)院;中國(guó)工商銀行北京市分行;
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 一、引言近幾十年來(lái),多個(gè)國(guó)家都發(fā)生過不同程度的金融危機(jī),金融危機(jī)的頻繁發(fā)生對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),如何有效地防范風(fēng)險(xiǎn),最大限度的減少危機(jī)發(fā)生的可能以及危害程度成為一個(gè)世界性的課題。銀行作為金融體系的主力軍,在整個(gè)金融體系中占有重要地位,由于銀行本

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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1 章于芳;后危機(jī)時(shí)代我國(guó)銀行接管法律制度研究[D];華東政法大學(xué);2010年

2 孫r，

本文編號(hào)：1324890