本文關(guān)鍵詞：HILBERT-HUANG變換在高頻金融時(shí)間序列中的應(yīng)用　出處：《上海交通大學(xué)》2014年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,投資者可以越來越方便及時(shí)地獲取證券市場(chǎng)的各種交易數(shù)據(jù),通過對(duì)各種交易數(shù)據(jù)的深入研究,逐分鐘交易數(shù)據(jù)、甚至逐筆交易數(shù)據(jù)逐漸引起了投資者的關(guān)注。這些高頻交易數(shù)據(jù)形成了高頻金融時(shí)間序列,人們將各種數(shù)據(jù)分析方法應(yīng)用于高頻金融時(shí)間序列,試圖揭示出證券的內(nèi)在特征以及預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)。經(jīng)典的時(shí)間序列分析方法常常假設(shè)變量之間存在線性關(guān)系,試圖通過多元線性回歸來揭示自變量和因變量之間的關(guān)系,從而預(yù)測(cè)因變量的變化趨勢(shì)�；蛘邔�(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)域、頻域分析,進(jìn)而通過端點(diǎn)延拓的方法來預(yù)測(cè)下一時(shí)刻序列的值,這些經(jīng)典的時(shí)頻分析方法,比如傅立葉變換,通常要求時(shí)間序列是平穩(wěn)序列,而現(xiàn)實(shí)生活中,投資組合和股指期貨價(jià)格所形成的時(shí)間序列,往往是非線性、非平穩(wěn)的,因此傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析方法往往不能很好地挖掘金融時(shí)間序列特征,進(jìn)而進(jìn)行深入的數(shù)據(jù)分析。隨著現(xiàn)代信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,Hilbert-Huang變換越來越多的應(yīng)用于各種非線性非平穩(wěn)數(shù)據(jù)的分析中,并在多個(gè)領(lǐng)域取得了良好的效果。本文在以下幾個(gè)方面展開研究:第一,本文將Hilbert-Huang變換應(yīng)用于高頻金融時(shí)間序列的特征分析和預(yù)測(cè)上�；跍�300股指期貨5分鐘數(shù)據(jù),應(yīng)用HilbertHuang變換對(duì)該高頻時(shí)間序列進(jìn)行本征模態(tài)分解。第二,基于滬深300股指期貨分鐘數(shù)據(jù)的本征模態(tài)函數(shù),使用Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)高頻特征分量和低頻特征分量分別進(jìn)行預(yù)測(cè),最終形成對(duì)滬深300分鐘線序列的分析和預(yù)測(cè)模型,并對(duì)該模型進(jìn)行樣本內(nèi)和樣本外測(cè)試。第三,基于預(yù)測(cè)模型,提出了滬深300股指期貨5分鐘數(shù)據(jù)的高頻交易策略,并對(duì)該策略進(jìn)行歷史回測(cè),驗(yàn)證該交易策略。實(shí)證表明,基于Hilbert-Huang變換和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的分析和預(yù)測(cè)模型能夠較好地刻畫滬深300股指期貨分鐘序列的特征,基于該模型,能夠?qū)Ψ蔷�性時(shí)間序列進(jìn)行預(yù)測(cè)。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F830.91;TP183

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1 張德富,熊騰科,鄧安生;基于模糊修正的金融預(yù)測(cè)[J];計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用;2005年25期

2 湯R，

本文編號(hào)：1322441