本文關(guān)鍵詞：中美玉米期貨價(jià)格相關(guān)性和引導(dǎo)性及動(dòng)態(tài)走勢(shì)模型的實(shí)證研究

  更多相關(guān)文章： ADF單位根檢驗(yàn) 協(xié)整 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)

【摘要】：以中美兩國(guó)玉米期貨市場(chǎng)為研究背景,選取2011年9月到2012年9月美國(guó)芝加哥期貨交易所和中國(guó)大連商品交易所玉米期貨價(jià)格以及相關(guān)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格所形成的價(jià)格時(shí)間序列為研究對(duì)象,在對(duì)中美玉米期貨價(jià)格進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用基于VAR的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)方法對(duì)中美玉米期貨價(jià)格之間的相關(guān)性和引導(dǎo)性進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)兩者之間存在雙向引導(dǎo)關(guān)系,芝加哥玉米期貨價(jià)格對(duì)大連玉米期貨價(jià)格引導(dǎo)作用明顯,然后在協(xié)整理論和方差修正理論的基礎(chǔ)上,建立中國(guó)玉米期貨市場(chǎng)價(jià)格的長(zhǎng)期均衡模型和短期動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)模型,通過(guò)對(duì)模型各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的檢驗(yàn)表明,動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)模型的擬合性比較好,可以運(yùn)用于國(guó)內(nèi)玉米期貨價(jià)格的動(dòng)態(tài)滾動(dòng)預(yù)測(cè),模型對(duì)于控制玉米期貨交易風(fēng)險(xiǎn)具有比較好的參考作用。
【作者單位】： 中州大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院;
【分類號(hào)】：F224;F713.35
【正文快照】： 玉米是世界最早的期貨品種之一,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,玉米已經(jīng)成為最活躍的農(nóng)產(chǎn)品期貨品種之一。美國(guó)是世界上玉米生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),良好的現(xiàn)貨基礎(chǔ)為美國(guó)玉米期貨市場(chǎng)的發(fā)展提供了優(yōu)越條件,其中,以CBOT為代表的美國(guó)玉米期貨市場(chǎng)同現(xiàn)貨市場(chǎng)有效接軌,不僅在國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)流通領(lǐng)域發(fā)揮

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 徐信忠,楊云紅,朱彤;上海期貨交易所銅期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究[J];財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究;2005年10期

2 王健;陸文聰;黃祖輝;;我國(guó)大豆期貨價(jià)格協(xié)整關(guān)系與引導(dǎo)關(guān)系的實(shí)證研究[J];農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì);2006年04期

3 司繼文,蒙堅(jiān)玲,龔樸;國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)相關(guān)性研究[J];華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)(城市科學(xué)版);2004年04期

4 趙進(jìn)文;;我國(guó)期貨市場(chǎng)與國(guó)際期貨市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度分析與協(xié)整檢驗(yàn)[J];中國(guó)軟科學(xué);2004年05期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 未良莉;;中國(guó)城鄉(xiāng)居民收入差距與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系探析[J];安徽教育學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

2 孫致陸;周加來(lái);;城鄉(xiāng)統(tǒng)籌與經(jīng)濟(jì)發(fā)展互動(dòng)關(guān)系的實(shí)證研究——基于安徽省的協(xié)整檢驗(yàn)與脈沖響應(yīng)分析[J];安徽廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào);2009年01期

3 葛偉;姜含春;夏濤;;中國(guó)國(guó)民收入與茶葉內(nèi)銷量的實(shí)證研究[J];安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年02期

4 李光輝;王慶鋒;;農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2007年04期

5 徐志勇;秦偉良;李奇松;;江蘇省全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測(cè)[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2007年05期

6 關(guān)俊霞;;河南省農(nóng)村居民收入與消費(fèi)的協(xié)整性分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2007年06期

7 馬麗;張前進(jìn);;寧夏能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證分析[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2008年07期

8 張紅芹;王波;高來(lái)斌;;組合預(yù)測(cè)模型在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用——以吉林省糧食產(chǎn)量為例[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2008年22期

9 程偉;張燕平;趙姝;;支持向量機(jī)在糧食產(chǎn)量預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年08期

10 熊德斌;;基于協(xié)整理論的貴州省城鄉(xiāng)差距動(dòng)態(tài)研究[J];安徽農(nóng)業(yè)科學(xué);2009年34期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉艷;中國(guó)服務(wù)業(yè)FDI的技術(shù)溢出研究[D];暨南大學(xué);2010年

2 熊珍琴;中國(guó)對(duì)外貿(mào)易順差研究[D];福建師范大學(xué);2010年

3 邢樹(shù)東;稅收彈性研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 李艷麗;人民幣匯率制度改革：基于制度變遷視角的研究[D];武漢大學(xué);2009年

5 羅小南;河南省鋁工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究[D];中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）;2011年

6 陳秋雨;中國(guó)黃金期貨市場(chǎng)特征及風(fēng)險(xiǎn)控制[D];浙江大學(xué);2011年

7 耿亞新;太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化構(gòu)建研究[D];西北大學(xué);2011年

8 張琳;中國(guó)能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系的實(shí)證研究[D];西北大學(xué);2011年

9 徐光瑞;我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究[D];吉林大學(xué);2011年

10 曲圣寧;中國(guó)股市噪音成分及其影響因素研究[D];華中科技大學(xué);2011年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王曉英;人民幣匯率變動(dòng)對(duì)中國(guó)園藝產(chǎn)品出口的影響分析[D];華中農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

2 孫勇;股票市場(chǎng)波動(dòng)性及股票市場(chǎng)與GDP、匯率間的相關(guān)性分析[D];山東科技大學(xué);2010年

3 李海清;支持向量機(jī)在金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用[D];遼寧師范大學(xué);2010年

4 凌敏;浙江金融中介發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究[D];浙江理工大學(xué);2010年

5 邱繼芳;國(guó)際金融危機(jī)對(duì)中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期影響研究[D];大連理工大學(xué);2010年

6 徐松茂;房地產(chǎn)市場(chǎng)異�，F(xiàn)象的行為金融學(xué)研究[D];安徽農(nóng)業(yè)大學(xué);2010年

7 梁琳;股指期貨對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性影響及相互引導(dǎo)關(guān)系研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2010年

8 喻毅;湖南省電力增長(zhǎng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2010年

9 崔玉玲;中國(guó)股票市場(chǎng)貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2010年

10 儲(chǔ)其正;匯率與股價(jià)相關(guān)性研究[D];湘潭大學(xué);2010年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

1 賀濤,鮑建平;糧食期貨市場(chǎng)的功能分析與對(duì)策[J];財(cái)經(jīng)研究;1998年10期

2 嚴(yán)太華,孟衛(wèi)東,劉昱洋;銅和綠豆期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格協(xié)整關(guān)系的實(shí)證[J];重慶大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2000年04期

3 華仁海,仲偉俊;對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的實(shí)證分析[J];南開(kāi)管理評(píng)論;2002年05期

4 肖輝,吳沖鋒,鮑建平,朱戰(zhàn)宇;倫敦金屬交易所與上海期貨交易所銅價(jià)格發(fā)現(xiàn)過(guò)程[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2004年06期

5 王洪偉,蔣馥,吳家春;銅期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格引導(dǎo)關(guān)系的實(shí)證研究[J];預(yù)測(cè);2001年01期

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李俞;;四川省進(jìn)出口與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證研究:1978—2007[J];華章;2008年Z2期

2 熊依琳;梁Z，

本文編號(hào)：1292516