本文關(guān)鍵詞：跳擴(kuò)散的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)下歐式冪期權(quán)的定價(jià)研究

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【摘要】：主要研究了當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格遵循不連續(xù)的隨機(jī)過(guò)程,即帶跳的分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)時(shí),歐式冪期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.利用風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論,引入了等價(jià)鞅測(cè)度,進(jìn)而推導(dǎo)出新型期權(quán)———?dú)W式冪期權(quán)的定價(jià)公式以及漲跌平價(jià)公式.接著,對(duì)定價(jià)公式展開(kāi)數(shù)值分析和比較:一方面采用Monte Carlo的方法求得數(shù)值解,并進(jìn)而分析模型參數(shù)對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)系 上海市金融信息技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(上海財(cái)經(jīng)大學(xué));
【基金】：上海市金融信息技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(上海財(cái)經(jīng)大學(xué))開(kāi)放課題 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(NSFC11271243) 上海市浦江項(xiàng)目(11PJC059) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)‘211工程’四期基礎(chǔ)學(xué)科建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金CXJJ-2012-371資助
【分類(lèi)號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 近些年來(lái),以股票期權(quán)為代表的金融衍生品逐漸成為金融市場(chǎng)上的重要交易產(chǎn)品.特別是在金融創(chuàng)新思想的推動(dòng)下,衍生品交易已經(jīng)拓展到能源、氣候、保險(xiǎn)和商品等諸多領(lǐng)域.金融衍生品的蓬勃發(fā)展引起了實(shí)務(wù)界和學(xué)術(shù)界的廣泛興趣.本文的研究對(duì)象是實(shí)務(wù)界比較感興趣的一種新型期權(quán)——

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1280751