本文關(guān)鍵詞：基于實物期權(quán)的移動金融風(fēng)險管理

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【摘要】：移動金融近年來在國內(nèi)外發(fā)展飛快,但其中也有大量不確定和風(fēng)險,這些風(fēng)險也阻礙了移動金融的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)�；�,是當(dāng)前移動金融業(yè)發(fā)展迫切需要解決的問題。從國內(nèi)外已有的研究來看,尚無有效的專門針對移動金融自身特點的風(fēng)險管理方案。而移動金融所面臨的風(fēng)險有自己的特點,從技術(shù)層面上,每一項移動金融新業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣都面臨著移動技術(shù)自身開放性環(huán)境所帶來的風(fēng)險;從管理層面上,如何進(jìn)行移動金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析、成本核算和投資收益分析也具有傳統(tǒng)電子金融所不具備的新特點。本文主要研究工作和創(chuàng)新點具體如下:首先,研究了移動金融風(fēng)險管理的理論建模。討論了移動金融和風(fēng)險的相關(guān)概念,從移動金融內(nèi)部和外部分析了其中可能存在的風(fēng)險要素,并使用風(fēng)險源分析法分析了可能的風(fēng)險源。之后,還專門分析了移動金融自身的風(fēng)險特點,以便建立有針對性的風(fēng)險管理模型,并分析移動金融服務(wù)的收益和風(fēng)險管理。進(jìn)一步的,討論了基于實物期權(quán)的移動金融風(fēng)險管理模型,以及實物期權(quán)協(xié)議的應(yīng)用與設(shè)計。其次,在實物期權(quán)風(fēng)險管理模型的基礎(chǔ)上,討論了移動金融風(fēng)險的VaR量化方法,并深入分析了風(fēng)險分?jǐn)偤秃献骷钅Ｐ�。利用報酬支付的激勵手�?調(diào)動移動金融服務(wù)提供商和合作方的積極性,通過合作激勵模型設(shè)計加強(qiáng)相互間的合作,使移動金融服務(wù)提供商和合作方的收益盡可能達(dá)到最大值,通過合作分擔(dān)的方式有效控制移動金融中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。再次,根據(jù)移動金融的實物期權(quán)和合作激勵機(jī)制,有針對性地提出了風(fēng)險控制策略。通過加密、訪問控制、系統(tǒng)監(jiān)控等被動、主動風(fēng)險防范措施,對移動金融管理者提供全面的風(fēng)險防御手段。并討論了風(fēng)險控制策略下的服務(wù)異質(zhì)化和收益優(yōu)化,通過靈活運用移動金融風(fēng)險控制策略,實現(xiàn)移動金融風(fēng)險分?jǐn)偟呐晾弁袃?yōu)化,以期用合理的成本完成風(fēng)險分擔(dān)。最后,通過數(shù)值仿真,驗證了本方案的可行性。通過實物期權(quán)協(xié)議,移動金融運營商能夠根據(jù)市場變化和風(fēng)險情況,在整個生命周期內(nèi)動態(tài)地調(diào)整移動金融服務(wù)利潤分成和風(fēng)險分?jǐn)偙壤?從而有效降低移動金融的風(fēng)險概率和損失,提高合作方利潤水平。文末對未來的研究和存在的問題進(jìn)行了展望。
【學(xué)位授予單位】：對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F724.6;F832.1

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本文編號：1263877