本文關(guān)鍵詞：基于實(shí)物期權(quán)的移動(dòng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理

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【摘要】：移動(dòng)金融近年來(lái)在國(guó)內(nèi)外發(fā)展飛快,但其中也有大量不確定和風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)也阻礙了移動(dòng)金融的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)�；�,是當(dāng)前移動(dòng)金融業(yè)發(fā)展迫切需要解決的問(wèn)題。從國(guó)內(nèi)外已有的研究來(lái)看,尚無(wú)有效的專門針對(duì)移動(dòng)金融自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。而移動(dòng)金融所面臨的風(fēng)險(xiǎn)有自己的特點(diǎn),從技術(shù)層面上,每一項(xiàng)移動(dòng)金融新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)和推廣都面臨著移動(dòng)技術(shù)自身開(kāi)放性環(huán)境所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);從管理層面上,如何進(jìn)行移動(dòng)金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析、成本核算和投資收益分析也具有傳統(tǒng)電子金融所不具備的新特點(diǎn)。本文主要研究工作和創(chuàng)新點(diǎn)具體如下:首先,研究了移動(dòng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論建模。討論了移動(dòng)金融和風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)概念,從移動(dòng)金融內(nèi)部和外部分析了其中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)要素,并使用風(fēng)險(xiǎn)源分析法分析了可能的風(fēng)險(xiǎn)源。之后,還專門分析了移動(dòng)金融自身的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),以便建立有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理模型,并分析移動(dòng)金融服務(wù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)管理。進(jìn)一步的,討論了基于實(shí)物期權(quán)的移動(dòng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理模型,以及實(shí)物期權(quán)協(xié)議的應(yīng)用與設(shè)計(jì)。其次,在實(shí)物期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的基礎(chǔ)上,討論了移動(dòng)金融風(fēng)險(xiǎn)的VaR量化方法,并深入分析了風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偤秃献骷?lì)模型。利用報(bào)酬支付的激勵(lì)手段,調(diào)動(dòng)移動(dòng)金融服務(wù)提供商和合作方的積極性,通過(guò)合作激勵(lì)模型設(shè)計(jì)加強(qiáng)相互間的合作,使移動(dòng)金融服務(wù)提供商和合作方的收益盡可能達(dá)到最大值,通過(guò)合作分擔(dān)的方式有效控制移動(dòng)金融中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。再次,根據(jù)移動(dòng)金融的實(shí)物期權(quán)和合作激勵(lì)機(jī)制,有針對(duì)性地提出了風(fēng)險(xiǎn)控制策略。通過(guò)加密、訪問(wèn)控制、系統(tǒng)監(jiān)控等被動(dòng)、主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施,對(duì)移動(dòng)金融管理者提供全面的風(fēng)險(xiǎn)防御手段。并討論了風(fēng)險(xiǎn)控制策略下的服務(wù)異質(zhì)化和收益優(yōu)化,通過(guò)靈活運(yùn)用移動(dòng)金融風(fēng)險(xiǎn)控制策略,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)金融風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偟呐晾弁袃?yōu)化,以期用合理的成本完成風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。最后,通過(guò)數(shù)值仿真,驗(yàn)證了本方案的可行性。通過(guò)實(shí)物期權(quán)協(xié)議,移動(dòng)金融運(yùn)營(yíng)商能夠根據(jù)市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)情況,在整個(gè)生命周期內(nèi)動(dòng)態(tài)地調(diào)整移動(dòng)金融服務(wù)利潤(rùn)分成和風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偙壤?從而有效降低移動(dòng)金融的風(fēng)險(xiǎn)概率和損失,提高合作方利潤(rùn)水平。文末對(duì)未來(lái)的研究和存在的問(wèn)題進(jìn)行了展望。
【學(xué)位授予單位】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F724.6;F832.1

【相似文獻(xiàn)】

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