本文關(guān)鍵詞：一類混合跳-擴(kuò)散分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的歐式回望期權(quán)定價(jià)

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【摘要】：利用混合分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的Itó公式和復(fù)合泊松過程驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)微分方程,建立了一類混合跳-擴(kuò)散分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的價(jià)格模型,在Merton假設(shè)條件下對其隨機(jī)微分方程的Cauchy初值問題采用迭代法作了估計(jì),得到了混合跳-擴(kuò)散模型下的歐式看跌期權(quán)定價(jià)的Merton公式,從而給出了混合跳-擴(kuò)散分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)歐式浮動(dòng)履約價(jià)的看漲回望期權(quán)和看跌回望期權(quán)定價(jià)公式。
【作者單位】： 三亞學(xué)院理工分院;
【基金】：三亞學(xué)院青年教師成長基金資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言回望期權(quán)是指該期權(quán)持有者在期權(quán)到期日可觀察期權(quán)有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化過程,通過選擇資產(chǎn)價(jià)格的最高價(jià)格或者最低價(jià)格而進(jìn)行交易。由于它是一種典型復(fù)雜的新型奇異期權(quán),更廣泛地被用在了實(shí)際金融市場,尤其是跳-擴(kuò)散過程能有效地描述標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格在變化過程中所突

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本文編號(hào)：1252021