本文關鍵詞：一類混合跳-擴散分數布朗運動的歐式回望期權定價

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【摘要】：利用混合分數布朗運動的Itó公式和復合泊松過程驅動的隨機微分方程,建立了一類混合跳-擴散分數布朗運動環(huán)境下的價格模型,在Merton假設條件下對其隨機微分方程的Cauchy初值問題采用迭代法作了估計,得到了混合跳-擴散模型下的歐式看跌期權定價的Merton公式,從而給出了混合跳-擴散分數布朗運動歐式浮動履約價的看漲回望期權和看跌回望期權定價公式。
【作者單位】： 三亞學院理工分院;
【基金】：三亞學院青年教師成長基金資助項目
【分類號】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言回望期權是指該期權持有者在期權到期日可觀察期權有效期內標的資產價格的變化過程,通過選擇資產價格的最高價格或者最低價格而進行交易。由于它是一種典型復雜的新型奇異期權,更廣泛地被用在了實際金融市場,尤其是跳-擴散過程能有效地描述標的資產價格在變化過程中所突

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