本文關(guān)鍵詞：我國農(nóng)產(chǎn)品期貨套利效率實(shí)證研究

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【摘要】：本文通過對大連商品交易所五種農(nóng)產(chǎn)品期貨:大豆一號、豆粕、豆油、玉米、棕櫚油主力合約價格數(shù)據(jù)的實(shí)證分析,研究了我國農(nóng)產(chǎn)品期貨套利交易的效率問題。研究發(fā)現(xiàn):棕櫚油、豆油十分適合跨交割期限套利交易,豆粕比較適合跨交割期限套利交易,大豆一號、玉米部分合約間可以進(jìn)行跨期限交割套利交易;棕櫚油、豆油組合非常適宜跨交易品種套利交易,豆油、豆粕組合相對適宜跨交易品種套利交易,大豆、豆粕組合以及提油或反提油操作在時期鄰近的主力合約中可以進(jìn)行跨交易品種套利交易。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 近年來,我國主要農(nóng)產(chǎn)品品種供給總量持續(xù)增加,同,主要分為三類:跨期套利、跨商品套利和跨市套利。糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“十一連增”,部分農(nóng)產(chǎn)品品種已經(jīng)出現(xiàn)階1.跨期套利。跨期套利是指在同一市場、同一商品但段性和結(jié)構(gòu)性的相對過剩,這給農(nóng)產(chǎn)品價格下跌造成一不同交割月份合約之間的

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