發(fā)布時間：2017-12-03 09:03

  本文關(guān)鍵詞：我國農(nóng)產(chǎn)品期貨套利效率實證研究

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【摘要】：本文通過對大連商品交易所五種農(nóng)產(chǎn)品期貨:大豆一號、豆粕、豆油、玉米、棕櫚油主力合約價格數(shù)據(jù)的實證分析,研究了我國農(nóng)產(chǎn)品期貨套利交易的效率問題。研究發(fā)現(xiàn):棕櫚油、豆油十分適合跨交割期限套利交易,豆粕比較適合跨交割期限套利交易,大豆一號、玉米部分合約間可以進行跨期限交割套利交易;棕櫚油、豆油組合非常適宜跨交易品種套利交易,豆油、豆粕組合相對適宜跨交易品種套利交易,大豆、豆粕組合以及提油或反提油操作在時期鄰近的主力合約中可以進行跨交易品種套利交易。
【作者單位】： 中國人民大學經(jīng)濟學院;
【分類號】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 近年來,我國主要農(nóng)產(chǎn)品品種供給總量持續(xù)增加,同,主要分為三類:跨期套利、跨商品套利和跨市套利。糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“十一連增”,部分農(nóng)產(chǎn)品品種已經(jīng)出現(xiàn)階1.跨期套利�？缙谔桌侵冈谕皇袌觥⑼簧唐返涡院徒Y(jié)構(gòu)性的相對過剩,這給農(nóng)產(chǎn)品價格下跌造成一不同交割月份合約之間的

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本文編號：1248126